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Condiciones necesarias de optimalidad en programación semi-infinita lineal: cualificaciones de restricciones y propiedades del conjunto posible.

Teresa León, Enriqueta Vercher (1994)

Qüestiió

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En este trabajo se establece una caracterización de las soluciones óptimas para el problema continuo de Programación Semi-Infinita Lineal, donde el conjunto de índices es un compacto de R. Para la demostración de la condición necesaria de optimalidad se ha utilizado una extensión de la cualificación de restricciones de Mangasarian-Fromovitz. Hemos probado que dicha cualificación es imprescindible para asegurar que no hay desigualdades inestables en el conjunto posible y para que existan...

Condiciones suficientes para la existencia de solución óptima en un programa semi-infinito.

Miguel Angel Goberna Torrent, Jesús T. Pastor Ciurana (1983)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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Bajo condiciones muy generales, la acotación del conjunto factible en un problema de Programación Semi-Infinita garantiza la existencia de solución óptima del problema. Por ello, se estudian en la primera parte condiciones suficientes para la acotación del conjunto de soluciones de un sistema de infinitas ecuaciones. En la segunda parte se dan condiciones de diversa índole que involucran a la función objetivo de distintas maneras, a saber, a través de la función de Lagrange asociada...

Interpretación de los precios sombra en presencia de degeneración.

Teresa León, Vicente Liern (1996)

Qüestiió

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El propósito de nuestro trabajo es analizar la interpretación económica de las variables duales como "precios sombra" cuando la solución posible básica óptima del problema de programación lineal es degenerada. Resolvemos algunos ejemplos que ilustran esta interpretación usando el programa LINDO. Finalmente planteamos una modificación a la propuesta de Gal (1986) para llevar a cabo el análisis de sensibilidad en presencia de degeneración.

Análisis de sensibilidad de las soluciones del problema lineal múltiple ordenado.

Francisco Ramón Fernández García, Justo Puerto Albandoz (1992)

Trabajos de Investigación Operativa

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Partiendo del problema de programación lineal multiobjetivo bajo incertidumbre y definiendo la utilidad de una decisión factible x, como el k-ésimo valor ordenado del vector (cx, cx, ..., cx), estudiamos en este trabajo el problema múltiple planteado en el caso de un conocimiento incompleto de los objetivos, así como la sensibilidad de una solución óptima en relación con dicho conocimiento parcial.

Caracterización algebraica de las aristas infinitas en el conjunto dual factible de un PSI-lineal.

Jesús T. Pastor Ciurana (1987)

Trabajos de Investigación Operativa

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Las propiedades geométricas del conjunto factible del dual de un problema semiinfinito lineal son análogas a las correspondientes para el caso finito. En este trabajo mostramos cómo, a partir de la caracterización algebraica de vértices y direcciones extremas, se consigue la correspondiente para aristas infinitas, estableciéndose así las bases para una extensión del método simplex a programas semiinfinitos lineales.

El método de Karmarkar: un estudio de sus variantes.

Carlos González Martín, Miguel Sánchez García (1991)

Trabajos de Investigación Operativa

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En este trabajo hacemos una revisión de varias versiones del método de Karmarkar, desarrollando las ideas fundamentales propuestas por diferentes autores en relación con los aspectos más conflictivos y de mayor interés del método original.

Asignación de recursos Max-Min: propiedades y algoritmos.

Amparo Mármol Conde, Blas Pelegrín Pelegrín (1991)

Trabajos de Investigación Operativa

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Este trabajo trata el problema de asignación de recursos cuando el objetivo es maximizar la mínima recompensa y las funciones recompensa son continuas y estrictamente crecientes. Se estudian diferentes propiedades que conducen a algoritmos que permiten de forma eficiente la resolución de gran variedad de problemas de esta naturaleza, tanto con variables continuas como discretas.

Funciones penalidad y lagrangianos aumentados.

Eduardo Ramos Méndez (1981)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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Por medio de un conjunto de propiedades se caracteriza una amplia familia de funciones que pueden emplearse como penalidad para la resolución numérica de un problema de programación matemática. A partir de ellas se construye un algoritmo de penalizaciones demostrando su convergencia a un punto factible óptimo. Se estudia la situación de los mínimos sin restricciones respecto de la región factible, la monotonía de la sucesión de valores de la función auxiliar y se dan varias cotas de...

Sobre la amplitud de paso multivalente en programación no lineal con condiciones lineales.

Laureano F. Escudero (1986)

Qüestiió

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En este trabajo se describe un nuevo método para la obtención de la amplitud de paso de la dirección de búsqueda en programación no-lineal con condiciones lineales. Tradicionalmente, se considera la amplitud de paso como un escalar con valor estrictamente positivo, tal que el nuevo punto también sea factible y suficientemente descendente. En su lugar, se propone en este trabajo una amplitud de paso multivariante tal que se limita, independientemente, la amplitud de cada elemento superbásico...

Un algoritmo de punto interior para programación cuadrática a través de problemas equivalentes separables.

Jordi Castro (1998)

Qüestiió

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Se presenta un algoritmo de punto interior para la solución de problemas cuadráticos simétricos y definidos positivos, mediante su transformación en problemas equivalentes separables (esto es, la matriz de coeficientes cuadráticos es diagonal y no existen términos cruzados). El algoritmo difiere de otros ya existentes (como el implementado en el sistema LoQo) en el hecho de que soluciona las denominadas "ecuaciones normales en forma primal" (LoQo soluciona el denominado "sistema aumentado")...

Problemas de Knapsack 0-1 con una restricción adicional.

Jaume Barceló, E. Fernández (1988)

Qüestiió

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En este artículo se estudian los problemas de Knapsack con una restricción adicional. Este estudio viene motivado por la aparición de problemas con esta estructura en la formulación de distintas relajaciones lagrangianas asociadas a problemas enteros. Hemos considerado dos tipos de problemas: unos tienen las dos restricciones del mismo sentido, mientras que los otros las tienen de distinto sentido. Para ambos tipos de problemas presentamos algoritmos de enumeración implícita para su...