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Una generalización de los procesos estocásticos log-normal y de Gompertz como procesos de Itô.

Juan Gómez García, Fulgencio Buendía Moya (2001)

Qüestiió

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Estudiamos una ecuación diferencial estocástica de Itô que es una generalización de los modelos estocásticos logarítmico-normal y de Gomperz. Reducimos la ecuación mediante una transformación de cambio de estado a otra que resulta una generalización de la ecuación de Langevin, que rige el proceso de Uhlenbeck-Ornstein. A partir de la expresión analítica de las soluciones de ésta y de la original estudiamos las características estadísticas de ambos procesos solución, en particular los...

Análisis en componentes principales de un proceso estocástico con funciones muestrales escalonadas.

Ana María Aguilera del Pino, Francisco A. Ocaña Lara, Mariano J. Valderrama Bonnet (1996)

Qüestiió

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El ACP de un número finito de variables puede ser generalizado para manejar datos que evolucionan en el tiempo. El objetivo de este trabajo es la estimación de los factores principales de procesos aleatorios con funciones muestrales escalonadas. Ante la imposibilidad de obtener una solución exacta a este problema, proponemos estimar el ACP de un proceso de este tipo a partir del ACP del proceso cuyas trayectorias se obtienen como proyección de las originales en el subespacio de las funciones...

Un modelo de aprendizaje discriminado en tiempo continuo.

Juan Ignacio Domínguez Martínez (1983)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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Se introduce, basándonos en el aprendizaje de identificación, un proceso de aprendizaje discriminado en tiempo continuo a partir del modelo discreto propuesto por Restle (1955), ampliado por Bourne y Restle (1959) y generalizado por Domínguez (1980), aplicándolo al aprendizaje "pareja-asociada" al considerar sólo dos tipos de respuestas. La contrucción teórica del modelo se basa en la teoría general de los procesos estocásticos de aprendizaje en tiempo continuo (Domínguez, 1979). La...

Detección de rasgos en imágenes binarias mediante procesos puntuales espaciales marcados.

Jorge Mateu, Gil Lorenzo (2002)

Qüestiió

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En este trabajo consideramos el problema de la detección de rasgos bajo la presencia de ruido en imágenes que tras un cierto tratamiento se reducen a binarias, por la presencia de dos tipos de elementos. Podemos encontrar ejemplos de este problema en la detección de minas por medio de imágenes de avión o satélite, en la búsqueda de rasgos en imágenes microscópicas de células, o en la caracterización de fallas en zonas de terremotos. En primer lugar revisamos algunos métodos...

Un modelo poissoniano para predecir la matriculación de vehículos en países europeos.

Mariano J. Valderrama, Ana María Aguilera, Paula Rodríguez Bouzas (2002)

Qüestiió

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En este artículo presentamos una modelización para la matriculación de vehículos en países de Europa mediante un proceso de Poisson Doblemente Estocástico con media aleatoria Normal truncada. Apoyándonos en trabajos previos acerca de este proceso, se amplía el estudio de características de éste. Asímismo, se hace una predicción de este proceso para los años 2000 y 2001.

On the estimation of the drift coefficient in diffusion processes with random stopping times.

Ramón Gutiérrez Jáimez, Aurora Hermoso Carazo, Manuel Molina Fernández (1986)

Trabajos de Estadística

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This paper considers stochastic differential equations with solutions which are multidimensional diffusion processes with drift coefficient depending on a parametric vector θ. By considering a trajectory observed up to a stopping time, the maximum likelihood estimator for θ has been obtained and its consistency and asymptotic normality have been proved.

Una caracterización aproximada de casos influyentes en multicolinealidad.

Santiago Velilla Cerdán (1988)

Trabajos de Estadística

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Este artículo describe un método para identificar casos extremos de un modelo de regresión lineal susceptibles de alterar la detección de una multicolinearidad. El método está basado en una aproximación del cambio que produce la eliminación de un reducido grupo de casos en los autovalores de la matriz de correlación. Varios ejemplos ilustran las aplicaciones prácticas del método.

Equivalencia de problemas de decisión.

Agustín García Nogales (1990)

Trabajos de Estadística

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En este trabajo se introduce una definición de equivalencia de problemas de decisión. Los resultados y ejemplos que presentamos muestran que esta definición de equivalencia se adapta bien a la metodología de la estadística.

Métodos para la actualización de los factores de Q y R de una matriz.

Laureano F. Escudero (1984)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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Recientemente se han propuesto varios métodos para modificar los factores Q y R de una matriz una vez que se ha eliminado (o añadido) una fila o una columna. Normalmente la descripción de estos métodos se efectúa en el contexto de una determinada aplicación; quizá sea ésta la causa de su escasa difusión.

Estimación adaptativa en tiempo real de funciones de transferencia. Revisión de las técnicas disponibles y presentación de nuevos algoritmos.

Daniel F. García Martínez, David de la Fuente García (1990)

Qüestiió

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En este artículo se analizan los problemas planteados en la estimación en tiempo real de los parámetros de sistemas variantes con el tiempo, con el objeto de definir los requisitos que debe verificar un estimador de este tipo. Seguidamente se realiza un análisis crítico de las técnicas de estimación adaptativa más usuales, incidiendo en los aspectos fundamentales: la seguridad de funcionamiento del método, su capacidad de adaptación, la facilidad de uso del mismo y su coste computacional....