Displaying similar documents to “Funciones penalidad y lagrangianos aumentados.”

Un algoritmo de programación geométrica basado en funciones penalidad-multiplicadoras.

Eduardo Ramos Méndez (1986)

Trabajos de Investigación Operativa

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El trabajo presenta un nuevo algoritmo para la resolución de un problema de porgramación geométrica primal transformado. El método se basa en las técnicas de tipo lagrangiano aumentado y utiliza como penalidad funciones derivadas de la exponencial para las restricciones con un único término, y de la pérdida cuadrática para las restricciones con más de un término. El problema resultante se resuelve por medio de un método lagrangiano con iteración de tipo Newton, y los parámetros de penalización...

Un nuevo algoritmo en programación signomial.

Ana Allueva, Antonio Pérez (1992)

Trabajos de Investigación Operativa

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La técnica de Programación Geométrica resuelve problemas no lineales en los que tanto la función objetivo como las restricciones son expresiones polinomiales con coeficientes positivos. La teoría de Programación Signomial es similar para el caso en que los coeficientes sean reales arbitrarios. En este trabajo describimos un procedimiento de solución para problemas signomiales que pueden transformarse en problemas geométricos inversos. Este procedimiento incluye la formulación de un problema...

Un método primal de optimización semi-infinita para la aproximación uniforme de funciones.

Teresa León, Susana San Matías, Enriqueta Vercher (1998)

Qüestiió

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En este trabajo presentamos un algoritmo que resuelve problemas clásicos de aproximación que pueden ser formulados como programas semi-infinitos lineales. Hemos estudiado la caracterización algebraica de los puntos extremos y demostrado algunas de sus propiedades. Hemos diseñado un procedimiento que genera direcciones factibles a partir de la solución de ciertos programas lineales finitos, que también caracteriza la solución óptima del problema. El método incorpora una etapa interna...

Condiciones suficientes para la existencia de solución óptima en un programa semi-infinito.

Miguel Angel Goberna Torrent, Jesús T. Pastor Ciurana (1983)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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Bajo condiciones muy generales, la acotación del conjunto factible en un problema de Programación Semi-Infinita garantiza la existencia de solución óptima del problema. Por ello, se estudian en la primera parte condiciones suficientes para la acotación del conjunto de soluciones de un sistema de infinitas ecuaciones. En la segunda parte se dan condiciones de diversa índole que involucran a la función objetivo de distintas maneras, a saber, a través de la función de Lagrange asociada...

Condiciones necesarias de optimalidad en programación semi-infinita lineal: cualificaciones de restricciones y propiedades del conjunto posible.

Teresa León, Enriqueta Vercher (1994)

Qüestiió

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En este trabajo se establece una caracterización de las soluciones óptimas para el problema continuo de Programación Semi-Infinita Lineal, donde el conjunto de índices es un compacto de R. Para la demostración de la condición necesaria de optimalidad se ha utilizado una extensión de la cualificación de restricciones de Mangasarian-Fromovitz. Hemos probado que dicha cualificación es imprescindible para asegurar que no hay desigualdades inestables en el conjunto posible y para que existan...

Sobre la amplitud de paso multivalente en programación no lineal con condiciones lineales.

Laureano F. Escudero (1986)

Qüestiió

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En este trabajo se describe un nuevo método para la obtención de la amplitud de paso de la dirección de búsqueda en programación no-lineal con condiciones lineales. Tradicionalmente, se considera la amplitud de paso como un escalar con valor estrictamente positivo, tal que el nuevo punto también sea factible y suficientemente descendente. En su lugar, se propone en este trabajo una amplitud de paso multivariante tal que se limita, independientemente, la amplitud de cada elemento superbásico...

Asignación de recursos Max-Min: propiedades y algoritmos.

Amparo Mármol Conde, Blas Pelegrín Pelegrín (1991)

Trabajos de Investigación Operativa

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Este trabajo trata el problema de asignación de recursos cuando el objetivo es maximizar la mínima recompensa y las funciones recompensa son continuas y estrictamente crecientes. Se estudian diferentes propiedades que conducen a algoritmos que permiten de forma eficiente la resolución de gran variedad de problemas de esta naturaleza, tanto con variables continuas como discretas.

Estimación bayesiana múltiple de un parámetro.

Ricardo Vélez Ibarrola (1981)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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The problem to be analyzed in this paper deals with the finding of n values x1, x2, ..., xn ∈ R which minimize the function: E [míni=1,...,n c (ξ - xi)] where ξ is a one-dimensional random variable with known distribution function φ and c is a measurable and positive function. First, conditions on c in order to ensure the existence of a solution to this...

Algoritmo del elipsoide interior para programación lineal.

Angel Salamanca Fernández, Jesús Juan Ruiz (1991)

Qüestiió

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En este artículo se desarrolla un algoritmo de puntos interiores para programación lineal a partir de consideraciones geométricas. En cada iteración del método se dispone de un punto interior al politopo. Con centro en dicho punto se obtiene un elipsoide interior a dicho politopo. La optimización de la función objetivo lineal sobre el elipsoide se obtiene mediante la solución de un problema de mínimos cuadrados. El punto resultante se adopta para la siguiente iteración. Se proponen dos...

El método de Karmarkar: un estudio de sus variantes.

Carlos González Martín, Miguel Sánchez García (1991)

Trabajos de Investigación Operativa

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En este trabajo hacemos una revisión de varias versiones del método de Karmarkar, desarrollando las ideas fundamentales propuestas por diferentes autores en relación con los aspectos más conflictivos y de mayor interés del método original.

Un algoritmo de punto interior para programación cuadrática a través de problemas equivalentes separables.

Jordi Castro (1998)

Qüestiió

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Se presenta un algoritmo de punto interior para la solución de problemas cuadráticos simétricos y definidos positivos, mediante su transformación en problemas equivalentes separables (esto es, la matriz de coeficientes cuadráticos es diagonal y no existen términos cruzados). El algoritmo difiere de otros ya existentes (como el implementado en el sistema LoQo) en el hecho de que soluciona las denominadas "ecuaciones normales en forma primal" (LoQo soluciona el denominado "sistema aumentado")...