Displaying similar documents to “Estimación bayesiana múltiple de un parámetro.”

Una definición de robustez cualitativa en inferencia bayesiana.

Antonio Cuevas González (1984)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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Proponemos una definición de "estabilidad" para un modelo bayesiano, respecto a cambios en la distribución básica (la distribución a priori se mantiene fija). Esta definición se discute e interpreta mediante el concepto de continuidad. Se obtienen también condiciones suficientes para la estabilidad así definida y se proponen algunos ejemplos. Finalmente se sugiere una generalización, con la distribución a priori también variable, y se obtiene un teorema para esta...

Una alternativa bayesiana a los contrastes de la bondad del ajuste.

F.Javier Girón, César Rodríguez Ortiz (1985)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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Se considera el problema de hacer inferencias acerca del modelo beta simétrico, desde un punto de vista bayesiano. Los resultados se aplican posteriormente al contraste de la bondad de ajuste en el caso de una hipótesis nula simple (sin parámetros marginales) y en el caso de que la hipótesis nula conste de un número finito de modelos. Caso de que el test se acepte, se dan expresiones para las probabilidades a posteriori de los diferentes modelos. En el caso de que se rechace la hipótesis...

Una familia de distribuciones conjugadas para un proceso ARE (1).

Enrique Caro, Juan Ignacio Domínguez, Francisco Javier Girón (1991)

Trabajos de Estadística

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En este artículo se estudia, desde una perspectiva bayesiana, un proceso AR(1) con errores exponenciales, ARE(1): para ello se construye una nueva familia de distribuciones conjugadas, denotada por CDG, que permite construir una especie de filtro de Kalman para la estimación recursiva de los parámetros del modelo.

Inferencia bayesiana en mixturas: métodos aproximados.

Enrique Caro, Juan Ignacio Domínguez, Francisco Javier Girón (1991)

Trabajos de Estadística

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The problem of approximating mixtures of distributions has received considerable attention recently. In this paper we consider problems of estimating the mixing proportions of a finite mixture from a Bayesian perspective. The problems which arise from this methodology are basically approximations of finite measures of distributions. We propose two approximating methods and prove that under certain conditions both methods are asymptotically equivalent to a third method, which turns out...

Contraste de modelos probabilísticos desde una perspectiva bayesiana.

José Miguel Bernardo (1982)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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Se pone de manifiesto que el problema de contrastar si un conjunto de datos es o no compatible con un modelo probabilístico totalmente especificado puede ser reducido al problema de contrastar si una determinada transformación de los datos puede ser considerada como una muestra aleatoria de una distribución uniforme. Mediante la construcción de una nueva familia paramétrica de distribuciones, que contiene a la uniforme como caso particular, se propone un contraste bayesiano de uniformidad...

Convergencia del vector de probabilidad a posteriori bajo una distribución predictiva.

Julián de la Horra (1986)

Trabajos de Estadística

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La convergencia casi segura de una sucesión de variables aleatorias, con respecto a PX,Q (distribución predictiva), se estudia en relación con la convergencia casi segura, con respecto a PX,θ (para todo θ ∈ Θ), donde {PX,θ}θ ∈ Θ es una familia de modelos de probabilidad sobre el espacio muestral χ. Como consecuencia, se estudia la convergencia casi segura del vector de probabilidad a posteriori...

Condiciones suficientes para la existencia de solución óptima en un programa semi-infinito.

Miguel Angel Goberna Torrent, Jesús T. Pastor Ciurana (1983)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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Bajo condiciones muy generales, la acotación del conjunto factible en un problema de Programación Semi-Infinita garantiza la existencia de solución óptima del problema. Por ello, se estudian en la primera parte condiciones suficientes para la acotación del conjunto de soluciones de un sistema de infinitas ecuaciones. En la segunda parte se dan condiciones de diversa índole que involucran a la función objetivo de distintas maneras, a saber, a través de la función de Lagrange asociada...

Uso del estadístico D de Kolmogorov-Smirnov en inferencia paramétrica.

Angel Felipe Ortega (1988)

Trabajos de Estadística

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Se estudia un método de estimación paramétrica basado en la minimización del estadístico D de Kolmogorov-Smirnov. Se prueba la existencia y unicidad de este estimador en familias de distribuciones monótonas en alguno de sus parámetros y se compara computacionalmente con el método de máxima verosimilitud.

Comparaciones de modelos para el cálculo de la distribución prognóstica.

M.ª Pilar Zuluaga Arias (1987)

Qüestiió

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La solución bayesiana a diferentes problemas de predicción lleva consigo el cálculo de la distribución prognóstica. En este trabajo se calcula dicha distribución mediante diferentes modelos paramétricos, comparándose después por dos técnicas. Para todo ello se han confeccionado diversos algoritmos, que escritos en FORTRAN IV, constituyen el software indicado para la resolución, en la práctica, de soluciones reales que se ajustan a los modelos teóricos aquí propuestos.

Funciones penalidad y lagrangianos aumentados.

Eduardo Ramos Méndez (1981)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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Por medio de un conjunto de propiedades se caracteriza una amplia familia de funciones que pueden emplearse como penalidad para la resolución numérica de un problema de programación matemática. A partir de ellas se construye un algoritmo de penalizaciones demostrando su convergencia a un punto factible óptimo. Se estudia la situación de los mínimos sin restricciones respecto de la región factible, la monotonía de la sucesión de valores de la función auxiliar y se dan varias cotas de...