Introduction au calcul stochastique
Marc Yor (1981-1982)
Séminaire Bourbaki
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Majoration de la distance de Lévy-Prokhorov entre une martingale et le mouvement brownien Distance entre des processus associés
F. Coquet, J. Mémin, L. Vostrikova (1993)
Publications mathématiques et informatique de Rennes
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Construction d'une martingale réelle continue de filtration naturelle donnée
J. Auerhan, Dominique Lépingle, Marc Yor (1980)
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Sur un processus associé aux temps locaux browniens
Marc Yor (1982)
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Jean-Yves Ouvrard (1973)
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Une simplification de l'argument de Tsirelson sur le caractère non-brownien des processus de Walsh
Bernard De Meyer (1999)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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C. Cocozza, M. Yor (1980)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Autour d'un théorème de Tsirelson sur des filtrations browniennes et non browniennes
Martin T. Barlow, Michel Émery, Frank B. Knight, Shiqi Song, Marc Yor (1998)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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