On présente une formule explicite pour la constante de Sobolev logarithmique correspondant à des diffusions réelles ou à des processus entiers de vie et de mort, sous l’hypothèse que certaines quantités, naturellement associées à des inégalités de Hardy dans ce contexte, approchent leur supremum au bord de leur domaine de définition. La preuve se ramène au cas de la constante de Poincaré, à l’aide de comparaisons exactes entre entropie et variances appropriées.

We study ergodic properties of stochastic dissipative systems with additive noise. We show that the system is uniformly exponentially ergodic provided the growth of nonlinearity at infinity is faster than linear. The abstract result is applied to the stochastic reaction diffusion equation in ${ℝ}^d$ with $d\le 3$.

We improve and subsume the conditions of Johansson and Öberg and Berbee for uniqueness of a $g$-measure, i.e., a stationary distribution for chains with complete connections. In addition, we prove that these unique $g$-measures have Bernoulli natural extensions. We also conclude that we have convergence in the Wasserstein metric of the iterates of the adjoint transfer operator to the $g$-measure.