Über starke Konvergenz in der Theorie der c-Gleichverteilung.
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Über Summen von zufälligen Folgen natürlicher Zahlen.
Johann Heinrich Goguel (1975)
Journal für die reine und angewandte Mathematik
Ultimateness and the Azéma-Yor stopping time
D. P. van der Vecht (1986)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Ultrafast Subordinators and Their Hitting Times
Mihály Kovács, Mark M. Meerschaert (2006)
Publications de l'Institut Mathématique
Un critère de tension dans les espaces de Besov-Orlicz et applications au problème du temps d’occupation
Mohamed Ait Ouahra, Abdelghani Kissami, Aissa Sghir (2011)
Annales mathématiques Blaise Pascal
Dans ce travail, nous présentons une nouvelle caractérisation de la norme des espaces de Besov-Orlicz associés à la -fonction exponentielle pour . Nous utilisons cette nouvelle norme et un lemme de Marcus et Pisier [15], pour démontrer un critère de tension et de régularité dans les espaces de Besov-Orlicz pour . Nous étudions ensuite dans les espaces de Besov-Orlicz pour , des théorèmes limites pour les mesures d’occupations du temps local du processus stable symétrique d’indice , ce qui...
Un critère prévisible pour l'uniforme intégrabilité des semimartingales exponentielles
Jean Mémin, Albert N. Shiryaev (1979)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Un ensemble progressivement mesurable...
Claude Dellacherie (1974)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Un exemple de J. Pitman
Marc Yor (1979)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Un exemple de la théorie générale des processus
Claude Dellacherie (1970)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Un exemple de processus à deux indices sans l'hypothèse F4
Gérald Mazziotto, Jacques Szpirglas (1981)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Un exemple de processus mesurable adapté non-progressif
Giorgio Letta (1988)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Un método para la simulación de funciones aleatorias estacionarias de segundo orden.
Félix Míguez (1984)
Trabajos de Estadística e Investigación Operativa
A method is shown for the simulation in Rn of second order stationary random functions with given isotropic covariance. Particular solutions, ilustrated with examples, are provided in R1, R2 and R3.
Un modelo poissoniano para predecir la matriculación de vehículos en países europeos.
Mariano J. Valderrama, Ana María Aguilera, Paula Rodríguez Bouzas (2002)
Qüestiió
En este artículo presentamos una modelización para la matriculación de vehículos en países de Europa mediante un proceso de Poisson Doblemente Estocástico con media aleatoria Normal truncada. Apoyándonos en trabajos previos acerca de este proceso, se amplía el estudio de características de éste. Asímismo, se hace una predicción de este proceso para los años 2000 y 2001.
Un nouveau principe de grandes déviations en théorie du filtrage non linéaire
H. Doss (1991)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Un nouveau théorème de projection et de section
Claude Dellacherie, Paul-André Meyer (1975)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Un nouvel exemple de distribution de Hida
Yao-Zhong Hu (1988)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Un petit théorème de projection pour processus à deux indices
Catherine Doléans-Dade, Paul-André Meyer (1979)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Un processus autorégressif à loi marginale exponentielle. Propriétés asymptotiques et estimation de maximum de vraisemblance
A. Raftery (1981)
Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques
Un processus de branchement fellerien discernable
Jean Haezendonck (1972)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Un processus de saut sur R a une infinité de particules
M. Roussignol (1980)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
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