Un cours sur les intégrales stochastiques (exposés 1 à 6)
Un critère prévisible pour l'uniforme intégrabilité des semimartingales exponentielles
Un exemple de J. Pitman
Un théorème de convergence fonctionnelle pour les intégrales stochastiques
Un théorème de J. W. Pitman
Une caractérisation des semimartingales spéciales
Une construction élémentaire de l'intégrale stochastique
Une explication du théorème de Ciesielski-Taylor
Une formule d'Itô pour le mouvement brownien fermionique
Une formule d'Itô pour les martingales continues à deux indices et quelques applications
Une martingale d'opérateurs bornés, non représentable en intégrale stochastique
Une mise au point sur les martingales locales continues définies sur un intervalle stochastique
Une note sur l'intégrale multiple de Stratonovich pour le processus de Poisson
Une question de théorie des processus
Une remarque sur le calcul stochastique dépendant d'un paramètre
Une remarque sur le développement en chaos d'une diffusion
Une remarque sur les semi-martingales à deux indices
Une remarque sur une certaine classe de semimartingales
Une remarque sur une même i.s. calculée dans deux filtrations
Une représentation intégrale pour les martingales fortes