Filtrations browniennes et balayage
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Finite utility on financial markets with asymmetric information and structure properties of the price dynamics
Stefan Ankirchner, Peter Imkeller (2005)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
First order calculus and last entrance times
Bhaskaran Rajeev (1996)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Fonctions aléatoires d'intervalle, IV
František Zítek (1965)
Czechoslovak Mathematical Journal
Formule de Cauchy relative à certains lacets browniens
Marc Yor (1977)
Bulletin de la Société Mathématique de France
Formule de Ito pour des processus non continus à valeurs dans des espaces de Banach
J. B. Gravereaux, J. Pellaumail (1974)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Formule d'Itô généralisée pour le mouvement brownien linéaire, d'après Föllmer Protter, Shiryaev
Paul-André Meyer (1997)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Formules de changement de variables
N. Bouleau (1984)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
From an example of Lévy's
Yukuang Chiu (1995)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
From Tanaka's formula to Ito's formula : distributions, tensor products and local times
Bhaskaran Rajeev (2001)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Fubini's theorem for double Wiener integrals and the variance of the brownian path
C. Donati-Martin, M. Yor (1991)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Functionals on transient stochastic processes with independent increments
K. Urbanik (1992)
Studia Mathematica
The paper is devoted to the study of integral functionals for a wide class of functions f and transient stochastic processes X(t,ω) with stationary and independent increments. In particular, for nonnegative processes a random analogue of the Tauberian theorem is obtained.
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