The problem of posterior regret Γ-minimax estimation under LINEX loss function is considered. A general form of posterior regret Γ-minimax estimators is presented and it is applied to a normal model with two classes of priors. A situation when the posterior regret Γ-minimax estimator, the most stable estimator and the conditional Γ-minimax estimator coincide is presented.
Predictive sample reuse methods usually applied in low structure aparametric paradigms are shown to be useful in certain high structure situations when conjoined with a Bayesian approach. Particular attention is focused on the incomplete data situation for which two alternative sample reuse approaches are devised. The first involves differential weighting and the second a recursive sample reuse algorithm. These are applied to censored exponential survival data. The exponential approach appears to...
Bajo un planteamiento difuso del Problema General de Decisión Unipersonal, se propone un método que permite definir una función de utilidad para este problema. Dicha función se muestra como una familia de funciones de utilidad, la cual se considera como la "utilidad difusa" que sirve para resolver el problema que se plantea en los distintos contextos.
Se estudia el problema de decisión (Θ,Δ,ρ) cuando Θ es un intervalo finito de R y el decisor posee información acerca de las probabilidades de una partición de Θ en subintervalos, de la monotonía de las f.d.d. en dichos intervalos y de algunas restricciones sobre los momentos de la distribución y ciertos generalizadores de éstas dentro de este contexto.
En lo que sigue, abordaremos problemas de decisión en ambiente de riesgo y con experimentación, en donde la distribución de probabilidad a priori sobre los estados de la Naturaleza no es perfectamente conocida, sino que solamente se posee una información cualitativa de la misma. Más concretamente, dados dos estados de la Naturaleza cualesquiera, se conoce a lo más, cuál de ellos es más probable que el otro, si bien no se tiene una idea cuantitativa de esta diferencia de probabilidades.
El objetivo de este artículo es ilustrar las técnicas y los conceptos básicos de la Teoría de la Decisión. Para lograr este objetivo se ha adoptado el problema tipo quizá más sencillo: el problema de la inversión. Este queda caracterizado por dos decisiones alternativas (invertir o no invertir) y dos estados de la naturaleza (apreciación y depreciación). La información adicional adopta la forma de opinión de un experto. El problema se ha resuelto en forma extensa y normal. Las consecuencias se suponen...