Clustering objects described by juxtaposition of binary data tables.
Los estimadores de razón, producto y regresión pueden ser generalizados a sus respectivas clases de estimadores-tipo. En este trabajo se comparan los estimadores óptimos de cada clase, dando la condición necesaria y suficiente para que cada uno sea mejor que los otros en el sentido del error cuadrático medio mínimo aproximado.
In this paper, we compare six almost unbiased ratio estimators with respect to bias and efficiency for (i) finite populations, and (ii) infinite populations in which the joint distribution of the characters under study is bivariate normal.
Se considera el problema de estimar la media de una población finita para la ocasión actual, basándonos en las muestras seleccionadas en dos ocasiones. Se construye un estimador producto multivariante de doble muestreo para la parte solapada de la muestra, para el caso en que dos variables auxiliares se encuentran correlacionadas deforma negativa con la variable objeto de estudio. Se obtienen las expresiones para el estimador óptimo y su varianza. Se calcula la curva que nos proporciona la ganancia...
Se propone un modelo predictivo para analizar situaciones de no respuesta. El modelo es, en cierto sentido, secuencial y se describe desde la teoría de la decisión bayesiana. El modelo permite considerar opiniones y experiencia previa sobre la proporción de unidades que no responden al primer contacto, diferenciar y relacionar entre unidades que responden y unidades que no responden, costo de obtener información de las unidades que no respondieron, etc. Se analizan las decisiones referentes a seleccionar...
Damos una condición suficiente para la admisibilidad del diseño muestral de tamaño efectivo fijo n y una caracterización de cuándo un diseño muestral es uniformemente superior a otro, relativos al estimador Horvitz-Thompson.
En este trabajo se propone un nuevo estimador de razón, bajo un esquema de selección simple aleatorio sin reposición. Este estimador es comparado con el estimador de razón clásico. El análisis realizado demostró que el nuevo estimador de razón posee una expresión aproximada de su sesgo, el cual se hace despreciable cuando el tamaño de la muestra es grande. Además, este sesgo aproximado se anula cuando se escoge un valor apropiado del parámetro k que aparece en la expresión del nuevo estimador. También...
El sesgo condicionado se ha propuesto como diagnóstico de influencia en distintos modelos y técnicas estadísticas. Tratando de recoger una visión global de la utilidad del concepto, en este trabajo se hace una revisión general del mismo relacionándolo con la curva de sensibilidad y la curva de influencia muestral. Además, se señalan posibles líneas de trabajo que permitirán abordar el análisis de la influencia a través de este enfoque en una gran variedad de técnicas estadísticas.
Singh-Singh (1979) considered the nonresponses as generated by a mechanism which is equivalent to simple random sampling (srs). They proposed an estimator under the hypothesis associated. It is unbiased and its variance is a function of an unknown parameter. An approximate expression of its variance is presented in this paper. The robustness of the estimator, if the nonresponse mechanism is not fixed by srs, is characterized when the correct approach is related with the need of subsampling the nonresponse...
Con el objeto de estimar la función de distribución de una variable de estudio sobre una población finita, se propone en este trabajo emplear el estimador de Horvitz-Thompson, lo que proporciona una estrategia muestral insesgada, siendo la varianza de dicho estimador una función real de variable real cuya minimización permite obtener diseños muestrales óptimos bajo diferentes criterios. En este trabajo empleamos la norma ||·||1 como criterio de optimización, minimizando la norma de la varianza,...