Über die Existenz überall trennscharfer Tests im nicht-dominierten Fall.
Unimodal contaminations in testing point null hypothesis.
The problem of testing a point null hypothesis from the Bayesian perspective is considered. The uncertainties are modelled through use of ε?contamination class with the class of contaminations including: i) All unimodal distributions and ii) All unimodal and symmetric distributions. Over these classes, the infimum of the posterior probability of the point null hypothesis is computed and compared with the p?value and a better approach than the one known is obtained.
Unit root test in the presence of a single additive outlier small sample case
The one sided unit root test of a first-order autoregressive model in the presence of an additive outlier is considered. In this paper, we present a formula to compute the size and the power of the test when an AO (additive outlier) occurs at a time k. A small sample case is considered only.
Unit root test under innovation outlier contamination small sample case
The two sided unit root test of a first-order autoregressive model in the presence of an innovation outlier is considered. In this paper, we present three tests; two are usual and one is new. We give formulas computing the size and the power of the three tests when an innovation outlier (IO) occurs at a specified time, say k. Using a comparative study, we show that the new statistic performs better under contamination. A Small sample case is considered only.
Vergleich des verallgemeinerten nichtzentralen t-Tests mit dem Binomialtest.
Vergleich zweier Operationscharakteristiken.
Verhalten des Chi-Quadrat-Tests für Prüfung der Gleichwahrscheinlichkeit der Lotto-Zahlen bei Nichtgültigkeit der Hypothese.
Verifiability and strong verifiability
Weakly nonlinear regression model with constraints I: nonlinear hypothesis
The problem considered is under which conditions in weakly nonlinear regression model with constraints I a weakly nonlinear hypothesis can be tested by linear methods. The aim of the paper is to find a region around the approximate value of the regression parameter with the following property. If we are certain that the actual value of the regression parameter is in this region, then the linear method of testing can be used without any significant deterioration of the inference.
Вполне рандомизированные процедуры различения гипотез
Критерий выявления грубых наблюдений в многомерной нормальной совокупности
Критерий согласия хи-квадрат для одномерных и многомерных дискретных распределений
Некоторые замечания относительно применения критериев типа хи-квадрат
О применении цепных связей для анализа случайных процессов
О распределении статистики типа , когда при вычислении оценки неизвестного параметра участвуют дополнительные наблюдения
О числе наблюдений в процедуре, допускающей отказ от принятия решения о справедливисти какой-либо из гипотез
Об одном результате Л.Н. Большёва из теории статистической проверки гипотез
Одно применение леммы Неймана-Пирсона к гауссовским процессам
Рандомизация объема выборки при различении двух гипотез
Эффективность процедур разлицгения фипотез с возможностью отказа от принятия решения