Effect of Outliers on the Estimation of Parameters.
Efficiency and robustness control via distorted maximum likelihood estimation
Efficiency rate and local deficiency of Huber's location estimators and of the α-estimators.
The paper studies the problem of selecting an estimator with (approximately) minimal asymptotic variance. For every fixed contamination level there is usually just one such estimator in the considered family. Using the first and the second derivative of the asymptotic variance with respect to the parameter which parametrizes the family of estimators the paper gives two examples of how to select the estimator and gives an approximation to a loss which we suffer when we use the estimator with approximately...
Efficiency rate and local deficiency of the most powerful tests in the model of contaminacy with general neighbourhoods
Efficient robust estimation of time-series regression models
The paper studies a new class of robust regression estimators based on the two-step least weighted squares (2S-LWS) estimator which employs data-adaptive weights determined from the empirical distribution or quantile functions of regression residuals obtained from an initial robust fit. Just like many existing two-step robust methods, the proposed 2S-LWS estimator preserves robust properties of the initial robust estimate. However, contrary to the existing methods, the first-order asymptotic behavior...
Ein allgemeines Konstruktionsverfahren für Konfidenzbereiche.
Eine Bemerkung zur Existenz erwartungstreuer Schätzer.
Einfache Begründung für die Irrtumswahrscheinlichkeitsschranke der HOMMEL'schen Mehrheitstestkombination.
Einige Bemerkungen zur Theorie der Maximum Probability Schätzer.
El contraste de hipótesis compuesta frente a alternativa simple como problema de programación matemática infinita.
Eliminating transformations for nuisance parameters in linear regression models with type I constraints
The linear regression model in which the vector of the first order parameter is divided into two parts: to the vector of the useful parameters and to the vector of the nuisance parameters is considered. The type I constraints are given on the useful parameters. We examine eliminating transformations which eliminate the nuisance parameters without loss of information on the useful parameters.
Empiric Bayes Estimation of Hypergeometric Probability.
Empirical Comparisons of Some Tests of Separate Families of Hypotheses.
Equivalent algorithms for estimation in linear model with conditions
Errors estimation and the asymptotic distribution of probabilistic estimates.
Estimación bayesiana de una función de fiabilidad con conocimiento a priori gamma expendido.
Se plantea el problema de estimar una función de fiabilidad en el contexto bayesiano no paramétrico, pero utilizando técnicas paramétricas de estimación en procesos estocásticos. Se define el proceso gamma extendido, cuyas trayectorias son tasas de azar crecientes cuando se eligen convenientemente los parámetros del proceso. Se obtienen estimadores basados en este proceso, se estudian sus propiedades asintóticas bayesianas, y se termina con un ejemplo de aplicación mediante simulación.
Estimación bayesiana múltiple de un parámetro.
The problem to be analyzed in this paper deals with the finding of n values x1, x2, ..., xn ∈ R which minimize the function:E [míni=1,...,n c (ξ - xi)]where ξ is a one-dimensional random variable with known distribution function φ and c is a measurable and positive function.First, conditions on c in order to ensure the existence of a solution to this problem are determined. Next, necessary conditions to be satisfied by the point (x1, x2, ..., xn) in which the function attains the minimum are looked...
Estimación de correlaciones utilizando envolturas convexas.
En el presente trabajo se realiza un estudio de la envoltura convexa de una muestra normal bivariante, analizando la distribución de la pendiente de sus aristas. En base a ello se propone un estimador del coeficiente de correlación de la población, investigando algunas propiedades del mismo.
Estimación de la edad y del número inicial de individuos en procesos de nacimiento puro y de Galton-Watson.
Se dan estimaciones puntuales y por intervalo para la edad y el número inicial de individuos en procesos de nacimiento puro de intensidad conocida y en procesos de Galton-Watson con distribución de descencientes conocida.
Estimación no paramétrica de la edad y de la probabilidad de extinción en procesos de Galton-Watson.
Se proponen estimadores no paramétricos de la edad y de la probabilidad de extinción de un proceso de ramificación de Galton-Watson. Dichos estimadores son comparados por simulación de Monte-Carlo, con otros estimadores propuestos por Stigler (1970) y Grump and Howe (1972).