Efficiency of the Stochastic Approximation Method
Efficient robust estimation of time-series regression models
The paper studies a new class of robust regression estimators based on the two-step least weighted squares (2S-LWS) estimator which employs data-adaptive weights determined from the empirical distribution or quantile functions of regression residuals obtained from an initial robust fit. Just like many existing two-step robust methods, the proposed 2S-LWS estimator preserves robust properties of the initial robust estimate. However, contrary to the existing methods, the first-order asymptotic behavior...
Erratum : “Pathwise approximations of process based on the fine structure of their filtrations”
Estimating After Sequential Selection and Ranking.
Estimation and annealing for Gibbsian fields
Estimation non paramétrique de la densité et du mode exemple de la distribution Gamma
Estimation with delayed observations
Evaluación multiatributo con información parcial sobre las referencias.
En este trabajo consideramos el problema de la evaluación multiatributo en términos de una función de valor vectorial que conduce a un espacio de criterios en el que suponemos es posible obtener información parcial secuencial sobre las preferencias la cual se traduce en conos definidos sobre el espacio de criterios. También consideramos dentro del esquema señalado la situación en la cual el decisor parte de un subconjunto del conjunto total de decisiones, introduciendo el conjunto K-eficiente aproximado...
Exponential inequalities for self-normalized processes with applications.