Der diskontierte Einarmige Bandit.
Differentiability of excessive functions of one-dimensional diffusions and the principle of smooth fit
The principle of smooth fit is probably the most used tool to find solutions to optimal stopping problems of one-dimensional diffusions. It is important, e.g., in financial mathematical applications to understand in which kind of models and problems smooth fit can fail. In this paper we connect-in case of one-dimensional diffusions-the validity of smooth fit and the differentiability of excessive functions. The basic tool to derive the results is the representation theory of excessive functions;...
Discrete time loss systems and stochastic approximation with delayed observations [Abstract of thesis]
Diseño secuencial para discriminar entre modelos, basado en la información cuadrática.
La información cuadrática es una buena alternativa a la información de Shannon para todos aquellos problemas que, por su naturaleza, interesa tratarlos con una utilidad no local. El objetivo de este trabajo es dar, para estas situaciones, un método secuencial de construcción de diseños para discriminación entre modelos, basado en la maximización de la información cuadrática.Después de una introducción, donde se resumen los conceptos y resultados principales sobre información cuadrática, se plantea...
Dynamics of stochastic approximation algorithms