Study on Kalman filter in time series analysis
Sur certains problèmes d'estimation et de test concernant la moyenne d'un processus gaussien
Sur l'estimateur des moindres carrés généralisé d'un modèle ARMAX. Application à l'identification des modèles ARMA
Testing a sub-hypothesis in linear regression models with long memory covariates and errors
This paper considers the problem of testing a sub-hypothesis in homoscedastic linear regression models when the covariate and error processes form independent long memory moving averages. The asymptotic null distribution of the likelihood ratio type test based on Whittle quadratic forms is shown to be a chi-square distribution. Additionally, the estimators of the slope parameters obtained by minimizing the Whittle dispersion is seen to be -consistent for all values of the long memory parameters...
The Asymptotic Properties of Maximum Likelihood Estimators for Marked Poisson Processes with a Cyclic Intensity Measure.
The Average Number of Events Per Time Unit and its Estimation.
The lower variance bound of the disorder moment estimator for the negative binomial and Poisson processes
Théorème de limite centrale pour un estimateur non paramétrique de la variance d'un processus de diffusion multidimensionnelle
Transient phenomena and self-optimizing control of Markov chains
Upper Bound of the Speed of Convergence of Moment Density Estimators for Stationary Point Process.
Weak -consistency of the least weighted squares under heteroscedasticity
Асимптотическая регулярность семейства мер, соответствующих гауссовскому случайному процессу, содержащему компоненту белого шума, при конечнопараметрическом семействе спектральных плотностей
Гауссовские f -регулярные процессы и асимптотическое поведение функции правдоподобия
Исследование статистик спектральных плотностей стационарных случайных процессов.
К задаче оценивания параметра условно-гауссовского процесса
Фишеровский метод накопления в задаче оценивания частоты