Sur la théorie du potentiel pour les processus de Markov récurrents
Nous caractérisons les opérateurs potentiels des processus de Markov récurrents sur un espace compact, au moyen du principe semi-complet du maximum.
Sur la théorie semi-classique du potentiel pur les processus à accroissements indépendants
Sur la transformée de Fourier de H. H. Kuo
Sur la transformée de Hilbert des temps locaux browniens et une extension de la formule d'Itô
Sur la transience du groupe des déplacements de l'espace
Sur la transience et la récurrence des marches aléatoires en milieu aléatoire
Sur l'approximation de la solution d'une équation différentielle stochastique anticipative
Sur l'approximation des réduites
Sur l'arrêt optimal de processus à temps multidimensionnel continu
Sur l'axiomatique de la théorie des probabilitiés
Sur le balayage des semi-martingales continues
Sur le barycentre d'une probabilité dans une variété
Sur le comportement asymptotique de systèmes aléatoires généralisés à liaisons complètes non homogènes
Sur le comportement asymptotique des puissances de convolution d'une probabilité
Sur le comportement asymptotique du processus de Ornstein-Uhlenbeck multidimensionnel
Sur le comportement asymptotique presque sûr des sommes de variables aléatoires à valeurs vectorielles
Sur le développement d'une diffusion en chaos de Wiener
Sur le flot d'une équation différentielle stochastique
Sur le jeu de Saint-Pétersbourg
Sur le lemme de La Vallée Poussin et un théorème de Bismut