Estimates in the invariance principle in terms of truncated power moments.
Estimation de grandes déviations pour les processus de diffusion à paramètre multidimensionnel
Estimation de la densité du recuit simulé
Estimations de grandes déviations pour des systèmes où apparaissent un bruit Gaussien et un bruit non Gaussien
Estimations de la dimension inférieure et de la dimension supérieure des mesures
Étude des extrêmes d'une suite stationnaire m-dépendante avec une application relative aux accroissements du processus de Wiener
Exact asymptotics for boundary crossing probabilities of Brownian motion with piecewise linear trend.
Exact rates in Vapnik-Chervonenkis bounds
Exponential asymptotics for intersection local times of stable processes and random walks
Exponential Convergence Properties of Linear Estimators under Exponential and Uniform Distribution.
Exponential deficiency of convolutions of densities
If a probability density p(x) (x ∈ ℝk) is bounded and R(t) := ∫e〈x, tu〉p(x)dx < ∞ for some linear functional u and all t ∈ (0,1), then, for each t ∈ (0,1) and all large enough n, the n-fold convolution of the t-tilted density ˜pt := e〈x, tu〉p(x)/R(t) is bounded. This is a corollary of a general, “non-i.i.d.” result, which is also shown to enjoy a certain optimality property. Such results and their corollaries stated in terms of the absolute integrability of the corresponding characteristic...
Exponential deficiency of convolutions of densities∗
If a probability density p(x) (x ∈ ℝk) is bounded and R(t) := ∫e〈x, tu〉p(x)dx < ∞ for some linear functional u and all t ∈ (0,1), then, for each t ∈ (0,1) and all large enough n, the n-fold convolution of the t-tilted density := e〈x, tu〉p(x)/R(t) is bounded. This is a corollary of a general, “non-i.i.d.” result, which is also shown to enjoy a certain optimality property. Such results and their corollaries stated in terms of the absolute integrability of the corresponding characteristic...
Exponential waiting time for filling a large interval in the symmetric simple exclusion process
Gibbs measures in a markovian context and dimension
The main goal is to use Gibbs measures in a markovian matrices context and in a more general context, to compute the Hausdorff dimension of subsets of [0, 1[ and [0, 1[². We introduce a parameter t which could be interpreted within thermodynamic framework as the variable conjugate to energy. In some particular cases we recover the Shannon-McMillan-Breiman and Eggleston theorems. Our proofs are deeply rooted in the properties of non-negative irreducible matrices and large deviations techniques as...
Grandes déviations
Grandes déviations de Freidlin-Wentzell en norme höldérienne
Grandes déviations, dynamique de populations et phénomènes malthusiens
Grandes déviations et loi fonctionnelle du logarithme itéré pour les processus de diffusions avec réflexion
Dans cet article, nous démontrons une loi fonctionnelle du logarithme itéré pour les diffusions avec réflexion à la frontière d’un ouvert régulier de semblable à la loi de Strassen [5] pour le brownien et de Baldi [2] pour les diffusions en utilisant la technique de grandes déviations.
Grandes déviations et loi fonctionnelle du logarithme itéré pour les processus aléatoires
Grandes déviations pour certains systèmes différentiels aléatoires