Wavelet construction of Generalized Multifractional processes.
Weak convergence of summation processes in Besov spaces
We prove invariance principles for partial sum processes in Besov spaces. This functional framework allows us to give a unified treatment of the step process and the smoothed process in the same parametric scale of function spaces. Our functional central limit theorems in Besov spaces hold for i.i.d. sequences and also for a large class of weakly dependent sequences.
Yule process sample path asymptotics.
α-time fractional brownian motion: PDE connections and local times
For 0 < α ≤ 2 and 0 < H < 1, an α-time fractional Brownian motion is an iterated process Z = {Z(t) = W(Y(t)), t ≥ 0} obtained by taking a fractional Brownian motion {W(t), t ∈ ℝ} with Hurst index 0 < H < 1 and replacing the time parameter with a strictly α-stable Lévy process {Y(t), t ≥ 0} in ℝ independent of {W(t), t ∈ R}. It is shown that such processes have natural connections to partial differential equations and, when Y is a stable subordinator, can arise...
α-time fractional Brownian motion: PDE connections and local times∗
For 0 < α ≤ 2 and 0 < H < 1, an α-time fractional Brownian motion is an iterated process Z = {Z(t) = W(Y(t)), t ≥ 0} obtained by taking a fractional Brownian motion {W(t), t ∈ ℝ} with Hurst index 0 < H < 1 and replacing the time parameter with a strictly α-stable Lévy process {Y(t), t ≥ 0} in ℝ independent of {W(t), t ∈ R}. It is shown that such processes have natural connections to partial differential...
Асимптотическое поведение траекторий стационарных гауссовских полей со значениями в Банаховом пространстве
Верхние и нижние функции для винеровских углов на плоскости
Замечания о вариациях случайных функций нескольких переменных
Замечания о модификациях случайных процессов
О GB и GC-свойствах обобщенных эллипсоидов
О временах пребывания гауссовских стационарных процессов
О логарифмически вогнутых мерах и их приложении к случайным процессам, линейно порожденным независимыми величинами
Поведение осцилляции и условные гауссовские распределения линейных функционалов
Распределение функционалов в конечномерных пространствах и времена пребывания гауссовских случайных процессов
Теорема единственности для мер в C(K) и ее применение в теории случайных процессов
Характеризация случайных функций случайными прообразами