Existence de processus Markoviens pour des systèmes infinis de particules
Existence of moments of increasing predictable processes associated with one- and two-parameter potentials.
Extrémalité et remplissage de tribus pour certaines martingales purement discontinues
Fermeture de et de
Filtrations browniennes et balayage
Finitely polynomially determined Lévy processes.
First order calculus and last entrance times
Fonction maximale et variation quadratique des martingales en présence d'un poids
Fonctions convexes et semimartingales dans une variété
Fubini's theorem for double Wiener integrals and the variance of the brownian path
Generalization of the Girsanov theorem
Géométrie différentielle du 2ème ordre, semi-martingales et équations différentielles stochastiques sur une variété différentielle
Grossissement d'une filtration et retournement du temps d'une diffusion
Grossissement d'une filtration et semi-martingales : formules explicites
Grossissement d'une filtration et semi-martingales : théorèmes généraux
Hermite martingales
Hiding a constant drift
The following question is due to Marc Yor: Let B be a brownian motion and St=t+Bt. Can we define an -predictable process H such that the resulting stochastic integral (H⋅S) is a brownian motion (without drift) in its own filtration, i.e. an -brownian motion? In this paper we show that by dropping the requirement of -predictability of H we can give a positive answer to this question. In other words, we are able to show that there is a weak solution to Yor’s question. The original question, i.e.,...
Horizontal martingales in vector bundles
How Paul Lévy saw Jean Ville and martingales.
Hyperdefinite stochastic integration I: The nonstandard theory.