Optimality conditions and duality in nonsmooth multiobjective programs.
Optimality conditions and duality theorems for non-Lipschitz optimization problems.
Optimality conditions for a class of mathematical programs with equilibrium constraints: strongly regular case
The paper deals with mathematical programs, where parameter-dependent nonlinear complementarity problems arise as side constraints. Using the generalized differential calculus for nonsmooth and set-valued mappings due to B. Mordukhovich, we compute the so-called coderivative of the map assigning the parameter the (set of) solutions to the respective complementarity problem. This enables, in particular, to derive useful 1st-order necessary optimality conditions, provided the complementarity problem...
Optimality conditions for approximate solutions in multiobjective optimization problems.
Optimality Conditions for D.C. Vector Optimization Problems under D.C. Constraints
2000 Mathematics Subject Classification: Primary 90C29; Secondary 49K30.In this paper, we establish necessary optimality conditions and sufficient optimality conditions for D.C. vector optimization problems under D.C. constraints. Under additional conditions, some results of [9] and [15] are also recovered.
Optimality conditions for maximizers of the information divergence from an exponential family
The information divergence of a probability measure from an exponential family over a finite set is defined as infimum of the divergences of from subject to . All directional derivatives of the divergence from are explicitly found. To this end, behaviour of the conjugate of a log-Laplace transform on the boundary of its domain is analysed. The first order conditions for to be a maximizer of the divergence from are presented, including new ones when is not projectable to .
Optimality conditions for weak efficiency to vector optimization problems with composed convex functions
We consider a convex optimization problem with a vector valued function as objective function and convex cone inequality constraints. We suppose that each entry of the objective function is the composition of some convex functions. Our aim is to provide necessary and sufficient conditions for the weakly efficient solutions of this vector problem. Moreover, a multiobjective dual treatment is given and weak and strong duality assertions are proved.
Optimality conditions in nondifferentiable -invex multiobjective programming.
Optimality criteria for deterministic discrete-time infinite horizon optimization.
Optimality-preserving elimination of linearities in Jacobian accumulation.
Optimalizace a diferenciální hry
Optimally Conditioned Vandermonde Matrices.
Optimally Scaled Matrices, Necessary and Sufficient Conditions.
Optimierung konvexer Funktionen mit Stabilitätsbetrachtungen [Book]
Optimisation connexe en dimension finie par relaxation
Optimisation de plans de financement immobiliers
La finance de marché est devenue un des domaines d'ap- plication privilégiés de la recherche opérationnelle. D'un autre côté, rares sont les applications touchant la banque de détail, tournée vers le grand public. Dans ce papier, nous abordons un problème d'actualité dans le secteur bancaire français : l'optimisation de plans de financement immobiliers. Le travail que nous présentons a été effectué dans le cadre du développement par la société Experian-Prologia d'une nouvelle application d'instruction...
Optimisation de procédés chimiques par une méthode de gradient réduit. Partie II. Exemples d'illustration. Comparaison avec d'autres méthodes
Optimisation de procédés chimiques par une méthode de gradient réduit partie I. Présentation de l'algorithme
Optimisation d'une classification hiérarchique
Optimisation d’une fonction linéaire sur l’ensemble des solutions efficaces d’un problème multicritère quadratique convexe
Dans ce papier, nous caractérisons l’ensemble des points efficients d’un problème de programmation multicritère quadratique convexe. Nous ramenons ainsi le problème de la minimisation d’une fonction linéaire sur l’ensemble des points efficients à la résolution d’un problème de programmation fractionnaire.