Barycentres et martingales sur une variété

 Access to full text

 Full (PDF)

1. [1] K.C. Chang, W.Y. Ding et R. Ye, Finite-time blow-up of the heat flow of harmonic maps from surfaces, J. Diff. Geometry, Vol. 36, 1992, pp. 507-515. Zbl0765.53026MR1180392
2. [2] S. Cohen, Géométrie différentielle avec sauts, C. R. Acad. Sci. Paris, Série I, Vol. 314, 1992, pp. 767-770. Zbl0757.60048MR1163874
3. [3] R.W.R. Darling, Martingales in manifolds, definition, examples and behaviour under maps, dans : Séminaires de Probabilités XVI, Supplément Géométrie différentielle stochastique, Lect. Notes Math., Vol. 921, Springer, 1982. Zbl0482.58035MR658727
4. [4] C. Dellacherie et P.A. Meyer, Probabilités et potentiel, Chapitres V à VIII, Hermann, 1980. Zbl0464.60001MR566768
5. [5] C. Dellacherie et P.A. Meyer, Probabilités et potentiel, Chapitres XII à XVI, Hermann, 1987. Zbl0624.60084MR488194
6. [6] S. Doss, Moyennes conditionnelles et martingales dans un espace métrique, C. R. Acad. Sci. Paris, Série I, Vol. 254, 1962, pp. 3630-3632. Zbl0113.33302MR138124
7. [7] T.E. Duncan, Stochastic integrals in Riemannian manifolds, J. Multivariate Anal., Vol. 6, 1976, pp. 397-413. Zbl0349.60060MR415765
8. [8] J. Eells et L. Lemaire, A report on harmonic maps, Bull. London Math. Soc., Vol. 10, 1978, pp. 1-68. Zbl0401.58003MR495450
9. [9] J. Eells et L. Lemaire, Another report on harmonic maps, Bull. London Math. Soc., Vol. 20, 1988, pp. 385-524. Zbl0669.58009MR956352
10. [10] M. Emery, En cherchant une caractérisation variationnelle des martingales, dans : Séminaire de Probabilités XXII, Lect. N. Math., Vol. 1321, Springer, 1988. Zbl0647.60052MR960521
11. [11] M. Emery, Stochastic calculus in manifolds, Universitext, Springer, 1989. Zbl0697.60060MR1030543
12. [12] M. Emery et G. Mokobodzki, Sur le barycentre d'une probabilité dans une variété, dans : Séminaire de Probabilités XXV, Lect. Notes Math., Vol. 1485, Springer, 1991. Zbl0753.60046MR1187782
13. [13] M. Emery et W.A. Zheng, Fonctions convexes et semimartingales dans une variété, dans :Séminaire de Probabilités XVIII, Lect. Notes Math., Vol. 1059, Springer, 1984. Zbl0543.58029MR770977
14. [14] A. Estrade, Exponentielle stochastique et intégrale multiplicative discontinues, Ann. Inst. Henri Poincaré, Prob. Stat., Vol. 28, 1992, 1, pp. 107-129. Zbl0760.60048MR1158740
15. [15] M. Fréchet, Les éléments aléatoires de nature quelconque dans un espace distancié, Ann. Inst. Henri Poincaré, Vol. 10, 1948, pp. 215-310. Zbl0035.20802MR27464
16. [16] W. Herer, Mathematical expectation and martingales of random subsets of a metric space, Prob. and Math. Stat., Vol. 11, 1991, 2, pp. 291-304. Zbl0745.60007MR1125755
17. [17] J. Jacod, Calcul stochastique et problèmes de martingales, Lecture Notes Math., Vol. 714, Springer, 1979. Zbl0414.60053MR542115
18. [18] J. Jacod et A.N. Shiryaev, Limit theorems for stochastic processes, Grundlehren der math. Wissenschaften, Vol. 288, Springer, 1987. Zbl0635.60021MR959133
19. [19] W.S. Kendall, Probability, convexity and harmonic maps with small image I: uniqueness and fine existence, Proc. London Math. Soc., Vol. 61, 1990, 3, pp. 371-406. Zbl0675.58042MR1063050
20. [20] W.S. Kendall, Convex geometry and nonconfluent Γ-martingales I: tightness and strict convexity, dans : Stochastic analysis (Durham1990), London Math. Soc.Lecture Note Ser., Vol. 167, Cambridge University Press, 1991. Zbl0747.58051MR1166410
21. [21] W.S. Kendall, Convex geometry and nonconfluent Γ-martingales II: well-posedness and Γ-martingale convergence, Stochastics Stoch. Rep., Vol. 38, 1992, pp. 135-147. Zbl0758.58036MR1274899
22. [22] P.A. Meyer, Géométrie stochastique sans larmes, dans : Séminaire de Probabilités, Lecture Notes Math. XV, Vol. 850, Springer, 1981. Zbl0459.60046MR622555
23. [23] P.A. Meyer et W.A. Zheng, Tightness criteria for laws of semimartingales, Ann. Inst. Henri Poincaré, Prob. Stat., Vol. 20, 1984, 4, pp. 353-372. Zbl0551.60046MR771895
24. [24] J. Picard, Convergence in probability for perturbed stochastic integral equations, Probab. Th. Rel. Fields, Vol. 81, 1989, pp. 383-452. Zbl0659.60088MR983091
25. [25] J. Picard, Martingales on Riemannian manifolds with prescribed limit, J. Functional Anal., Vol. 99, 1991, pp. 223-261. Zbl0758.60051MR1121614
26. [26] J. Picard, Calcul stochastique avec sauts sur une variété, dans :Séminaire de Probabilités XXV, Lecture Notes Math., Vol. 1485, Springer, 1991. Zbl0749.60043MR1187781
27. [27] L. Schwartz, Géométrie différentielle du 2ème ordre, semimartingales et équations différentielles stochastiques sur une variété différentielle, dans : Séminaire de Probabilités XVI, Supplément Géométrie différentielle stochastique, Lecture Notes Math., Vol. 921, Springer, 1982. Zbl0482.58034

1. Marc Arnaudon, Xue-Mei Li, Anton Thalmaier, Manifold-valued martingales, changes of probabilities, and smoothness of finely harmonic maps
2. Serge Cohen, Anne Estrade, Régularisation d'équations de Stratonovitch à sauts entre variétés
3. Marc Arnaudon, Barycentres convexes et approximations des martingales continues dans les variétés
4. Aziz Es-Sahib, Henri Heinich, Barycentre canonique pour un espace métrique à courbure négative
5. Anne Estrade, Monique Pontier, Backward stochastic differential equations in a Lie group
6. R.W.R. Darling, Martingales on noncompact manifolds : maximal inequalities and prescribed limits
7. Serge Cohen, Anne Estrade, Non-symmetric approximations for manifold-valued semimartingales
8. Jean Picard, Stochastic calculus and martingales on trees