Formule de Taylor stochastique et développement asymptotique d'intégrales de Feynman

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1. [Az 1] R. Azencott : Grandes déviations et applications. Saint-FlourVIII1978. Lecture Notes Math.774, Springer Verlag1980. Zbl0435.60028MR590626
2. [Az 2] R. Azencott : Petites perturbations aléatoires des systèmes dynamiques : développements asymptotiques (à paraître). Zbl0591.60023
3. [C-E] M. Chaleyat-Maurel, L. Elie : Diffusions gaussiennes ; in "Geodesiques et diffusions en temps petit" Astérisque, vol. 84-85 (1981). Zbl0524.60039
4. [Do] H. Doss : Quelques formules asymptotiques pour les perturbations de systèmes dynamiques. Ann. Inst. Henri Poincaré, Série B. Vol. 16 N° 1, p. 17-28 (1980). Zbl0432.60073MR575173
5. [D-V] M. Donsker - S. Varadhan : Asymptotic evaluation of Markov process expectations for large time (III). Comm. Pure. Appl. Math. vol. 29, p. 389-461 (1976). Zbl0348.60032MR428471
6. [Mc] H. Mc Kean : Stochastic integrals. Academic Press. New-York1969. Zbl0191.46603MR247684
7. [P1] E. Platen : A Taylor formula for semimartingales solving a stochastic equation in "3rd Conference on stochastic differential systems" (Visegrad/Hongrie1980). p. 65-68. Zbl0474.60047MR653658
8. [Sc] M. Schilder : Some asymptotic formulas for Wiener integrals. Transactions Am. Math. Soc. vol. 125, p. 63-85 (1965). Zbl0156.37602MR201892
9. [S-V 1] D. Strook - S. Varadhan : Diffusion processesses with continuous coefficients Comm. Pure App. Math.22, p. 365-400 et 479-530 (1969). Zbl0175.44802MR254923
10. [S-V 2] D. Strook - S. Varadhan : Multidimensional diffusion processesSpringer (1979). Zbl0426.60069MR532498
11. [Va] S. Varadhan : Asymptotic probabilities and differential equations. Comm. Pure App. Math. vol. 1, p. 261-286 (1966). Zbl0147.15503MR203230
12. [V-F] A. Ventcell - M. Friedlin : On small random perturbations of dynamical systems. Russ. Math. Surveys. Vol. 25, p. 1-55 (1970). Zbl0297.34053MR267221

1. Robert Azencott, Densité des diffusions en temps petit : développements asymptotiques (part I)
2. Risklab project in model risk, Volatility model risk measurement and against worst case volatilities
3. Yao-Zhong Hu, Paul-André Meyer, Sur les intégrales multiples de Stratonovitch
4. Jean-Philippe Rouques, Laplace asymptotics for generalized K.P.P. equation
5. Fabienne Castell, Jessica Gaines, The ordinary differential equation approach to asymptotically efficient schemes for solution of stochastic differential equations
6. G. Ben Arous, Développement asymptotique du noyau de la chaleur hypoelliptique hors du cut-locus
7. Yao-Zhong Hu, Série de Taylor stochastique et formule de Campbell-Hausdorff, d'après Benarous
8. Gérard Ben Arous, Mihai Gradinaru, Singularités des fonctions de Green hypoelliptiques
9. Alain-Sol Sznitman, Grandes déviations
10. Fabrice Baudoin, Stochastic Taylor expansions and heat kernel asymptotics