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Efecto del número de indicadores por factor sobre la identificación y estimación en modelos aditivos de análisis factorial confirmatorio.

M. Amparo Oliver Germes, José Manuel Tomás Miguel, Pedro M. Hontangas (1999)

Qüestiió

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La matriz multirrasgo-multimétodo (MRMM) es un diseño de investigación de larga tradición en Psicología. Las técnicas de análisis de datos adecuadas para una correcta extracción de conclusiones han estado sujetas a controversia. Parece, no obstante, que diversos modelos de análisis factorial confirmatorio resultan muy adecuados. De entre los diversos modelos, dos de ellos han recibido gran atención, el modelo completo, que apareció primero en la literatura, y el de unicidades correlacionadas,...

Modelización de datos longitudinales con estructuras de covarianza no estacionarias: modelos de coeficientes aleatorios frente a modelos alternativos.

Vicente Núñez-Antón, Dale L. Zimmerman (2001)

Qüestiió

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Un tema que ha suscitado el interés de los investigadores en datos longitudinales durante las dos últimas décadas, ha sido el desarrollo y uso de modelos paramétricos explícitos para la estructura de covarianza de los datos. Sin embargo, el análisis de estructuras de covarianza no estacionarias en el contexto de datos longitudinales no se ha realizado de forma detallada principalmente debido a que las distintas aplicaciones no hacían necesario su uso. Muchos son los modelos propuestos...

Estimación adaptativa en tiempo real de funciones de transferencia. Revisión de las técnicas disponibles y presentación de nuevos algoritmos.

Daniel F. García Martínez, David de la Fuente García (1990)

Qüestiió

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En este artículo se analizan los problemas planteados en la estimación en tiempo real de los parámetros de sistemas variantes con el tiempo, con el objeto de definir los requisitos que debe verificar un estimador de este tipo. Seguidamente se realiza un análisis crítico de las técnicas de estimación adaptativa más usuales, incidiendo en los aspectos fundamentales: la seguridad de funcionamiento del método, su capacidad de adaptación, la facilidad de uso del mismo y su coste computacional....

Especificación dinámica: comparación entre distintas estrategias.

J. Arcarons Bullit, Carles Murillo Fort (1987)

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In the present article we realize a comparative study between two alternative methods aimed to the specification of dynamic relationships between economic variables. On one hand, we will make use of the corner method as a procedure to identify the lag structures and to estimate the parameters involved in a transfer function model. On the other hand, we will resort to common factor analysis (COMFAC) as a procedure to develop the specification strategy in the dynamic models case. In this...

Representación canónica en Manova: aplicación a una clase de diseño anidado.

Josep-Maria Oller, Carles-Maria Cuadras (1982)

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Se aplican ciertas técnicas de decisión propias del análisis multivariante para resolver y representar la variabilidad de un diseño experimental de uso frecuente. Se plantea el modelo matemático asociado el diseño y se resuelven con detalle los problemas de estimación de parámetros y pruebas de significación. Los niveles de los factores del diseño se interpretan como funciones paramétricas estimables y son representados por utilización de análisis canónico. Los resultados obtenidos se...

Un procedimiento para obtener clusters utilizando la D.V.S. de una matriz. Comparaciones con el biplot y con el modelo Q-factorial.

Juan L. González Caballero, Mariano J. Valderrama Bonnet (1998)

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Durante las últimas décadas, el análisis de un conjunto de n individuos medidos en p variables, proporcionando una matriz de datos X, mediante técnicas de representación que utilizan la Descomposición en Valores Singulares de la matriz X (o alguna derivada), han permitido resumir la información que aportan los datos en alguna forma óptima, siendo muy útil para indicar la presencia de clusters entre los n individuos y/o para prevenir ante posibles clasificaciones erróneas producidas por...

El sistema ADEST.

J.M. Caridad Ocerin, R. Espejo Mohedano (1995)

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Determinación de los valores de los factores de diseño para la obtención de productos robustos. Aplicación al caso de un circuito con bobina y resistencia.

Albert Prat, Pere Grima (1995)

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Frente a la visión antigua de controlar la calidad mediante la inspección final, o la clásica del control estadístico del proceso, la forma que actualmente podríamos denominar moderna, y desde luego la más económica de asegurar la calidad, consiste en diseñar productos tales que sus prestaciones se mantengan en el nivel deseado aunque éstos no se hayan fabricado en las condiciones más adecuadas, o se hayan elaborado con materias primas que no reúnan las condiciones óptimas, o bien que...

Modelado de series temporales con métodos en bloque y recursivos. Desarrollo de estimadores y predictores adaptativos.

David de la Fuente García, Daniel F. García Martínez (1988)

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En este artículo se presenta un análisis comparativo entre los algoritmos más interesantes para la estimación de parámetros de series temporales, tanto en bloque como recursivos. Se propone que los modelos autorregresivos largos constituyen una parametrización general para modelizar series inestables, cuyos parámetros pueden estimarse adecuadamente con algoritmos recursivos, tales como los filtros celosía.

Distancia entre modelos lineales normales.

M. Ríos, Carles Maria Cuadras (1986)

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Este trabajo aborda el problema de comparar modelos lineales normales desde una perspectiva geométrica. A tal fin, se define una distancia geométrica informativa entre dos modelos lineales normales. La distancia propuesta es estudiada para diferentes condiciones experimentales. Se hallan además extensiones al modelo lineal normal multivariante. Finalmente, se deducen pruebas de significación para las distancias.

Estimación eficiente para la optimización de un proceso.

Montserrat Pepio Viñals, Carlos Polo Miranda (1989)

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La optimización de un proceso requiere la modelización conjunta de la dispersión y la tendencia central, así como su robustificación. La información requerida se recoge mediante un plan factorial replicado y se modeliza, en primer lugar, la dispersión estimando eficientemente los coeficientes mediante el método de máxima verosimilitud y, seguidamente, se aplica el modelo para la tendencia central. Ambos se contrastan mediante el gráfico probabilístico semi-normal, para asociarse en el...

Aplicaciones de los teoremas de separación para valores singulares de matrices al análisis de la redundancia.

Francisco Carmona (1988)

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El análisis de la redundancia constituye una alternativa al análisis de la correlación canónica en el estudio de la relación entre dos grupos de variables. La utilización de normas invariantes por matrices unitarias permite generalizar la definición de índice de la redundancia. Con los teoremas de separación para valores singulares de matrices se obtienen caracterizaciones similares del análisis de la redundancia y del análisis de la correlación canónica. En el...

El contraste de estabilidad predictiva como instrumento para discriminar entre modelos.

Antonio Aznar Grasa, M.ª Isabel Ayuda Bosque (1996)

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En este trabajo se considera el contraste de estabilidad predictiva como un contraste de especificación en un marco en el que se trata de elegir entre dos modelos. Se supone una modificación del estadístico habitual consistente en sustituir la varianza del modelo que aparece en el denominador, por la varianza estimada obtenida a partir del modelo más amplio de los que se comparan en el caso de modelos anidados o VAR, o por la varianza de un modelo general que anide los dos modelos en...