Un critère prévisible pour l'uniforme intégrabilité des semimartingales exponentielles
Un processus de saut sur R a une infinité de particules
Un résultat d'approximation
Un théorème de Helly pour les surmartingales fortes
Une application du calcul du nombre de montées et de descentes aux fonctions de martingales locales continues
Une caractérisation des martingales d'Azéma bidimensionnelles de type (II)
Une définition faible de BMO
Une explication du théorème de Ciesielski-Taylor
Une généralisation des semimartingales : les processus admettant un processus à accroissements indépendants tangent
Une inégalité de martingales avec poids
Une inégalité pour martingales à indices multiples et ses applications
Une martingale d'opérateurs bornés, non représentable en intégrale stochastique
Une martingale non pure, dont la filtration est brownienne
Une propriété de domination de l'enveloppe de Snell des semimartingales fortes
Une propriété des martingales pures
Une question de théorie des processus
Une remarque sur les lois de certains temps d'atteinte
Une remarque sur les semi-martingales à deux indices
Une remarque sur une même i.s. calculée dans deux filtrations
Une représentation des sous-martingales positives et ses applications