Regularity and integrator properties of variation processes of two-parameter martingales with jumps
Regularity of the effective diffusivity of random diffusion with respect to anisotropy coefficient
We show that the effective diffusivity of a random diffusion with a drift is a continuous function of the drift coefficient. In fact, in the case of a homogeneous and isotropic random environment the function is smooth outside the origin. We provide a one-dimensional example which shows that the diffusivity coefficient need not be differentiable at 0.
Remarques sur la convergence des martingales dans les variétés
Remarques sur le prix des actifs contingents
Remarques sur les inégalités de Burkholder-Davis-Gundy
Remarques sur l'intégrale stochastique de processus non bornés
Remarques sur une formule de Paul Lévy
Représentation nucléaire des martingales d'Azéma
Représentations multiplicatives de sousmartingales, d'après Azéma
Ruin models with investment income.