inequalities for functionals of brownian motion
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La mesure de H. Föllmer en théorie des surmartingales
Paul-André Meyer (1972)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
La méthode des martingales appliquée à l'étude de la convergence en loi de processus
Rolando Rebolledo (1979)
Mémoires de la Société Mathématique de France
La méthode des semi-martingales en filtrage quand l'observation est un processus ponctuel marqué
P. Brémaud (1976)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
La propriété de représentation prévisible dans la filtration naturelle d'un ensemble régénératif
Jacques Azéma, K. Hamza (1989)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
L'approximation u.c.p. et la continuité de certaines intégrales stochastiques dépendant d'un paramètre
Cheng-De Lin (1987)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Le mouvement brownien sur , en tant que semi-martingale dans
Laurent Schwartz (1985)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Le problème de Skorokhod : compléments à l'exposé précédent
Jacques Azéma, Marc Yor (1979)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Le problème de Skorokhod : une remarque sur la démonstration d'Azéma-Yor
Michel Pierre (1980)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Le support exact du temps local d'une martingale continue
Maurizio Pratelli (1979)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Le théorème de convergence des martingales dans les variétés riemanniennes d'après R.W. Darling et W.A. Zheng
Paul-André Meyer (1983)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Le théorème de Garnett-Jones, d'après Varopoulos
Michel Émery (1981)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Le théorème de Paul Lévy pour des mesures signées
Juan Ruiz de Chavez (1984)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Le théorème des trois opérateurs
Laurent Schwartz (1996)
Annales mathématiques Blaise Pascal
Les filtrations de certaines martingales du mouvement brownien dans
Marc Yor (1979)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Les filtrations de certaines martingales du mouvement brownien dans (II)
J. Auerhan, Dominique Lépingle (1981)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Les résultats de Jeulin sur le grossissement des tribus
Paul-André Meyer (1980)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Les résultats récents de Burkholder, Davis et Gundy
Paul-André Meyer (1972)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Lévy processes conditioned on having a large height process
Mathieu Richard (2013)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
In the present work, we consider spectrally positive Lévy processes not drifting to and we are interested in conditioning these processes to reach arbitrarily large heights (in the sense of the height process associated with ) before hitting . This way we obtain a new conditioning of Lévy processes to stay positive. The (honest) law of this conditioned process (starting at ) is defined as a Doob -transform via a martingale. For Lévy processes with infinite variation paths, this martingale...
L'exponentielle stochastique des groupes de Lie
M. Hakim-Dowek, Dominique Lépingle (1986)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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