Improved ratio inequalities for martingales
Inégalité de Hardy, semimartingales, et faux-amis
Inégalité de semimartingale
Inégalités de convexité pour les processus croissants et les sousmartingales
Inégalités de normes avec poids
Inégalités de normes pour les intégrales stochastiques
Inégalités en norme pour le produit des suprema de plusieurs martingales arrêtées à des temps aléatoires. Inégalités avec poids
Infinitesimal behaviour of a continuous local martingale
Integral representation of martingales in the brownian excursion filtration
Intégrales stochastiques de processus anticipants et projections duales prévisibles.
We define a stochastic anticipating integral δμ with respect to Brownian motion, associated to a non adapted increasing process (μt), with dual projection t. The integral δμ(u) of an anticipating process (ut) satisfies: for every bounded predictable process ft,E [ (∫ fsdBs ) δμ(u) ] = E [ ∫ fsusdμs ].We characterize this integral when μt = supt ≤s ≤ 1 Bs. The proof relies on a path decomposition of Brownian motion up to time 1.
Intégrales stochastiques non monotones
Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales
Integrals related to stationary processes and cylindrical martingales
Intégration stochastique et géométrie des espaces de Banach
Introduction au calcul stochastique
Irregular sampling and central limit theorems for power variations : the continuous case
In the context of high frequency data, one often has to deal with observations occurring at irregularly spaced times, at transaction times for example in finance. Here we examine how the estimation of the squared or other powers of the volatility is affected by irregularly spaced data. The emphasis is on the kind of assumptions on the sampling scheme which allow to provide consistent estimators, together with an associated central limit theorem, and especially when the sampling scheme depends on...