Two-step procedures in Palm theory.
Previous Page 8
Displaying 141 – 150 of 150
Un théorème central limite fonctionnel pour un estimateur d'un noyau de transition
Jacob, P., Mendes Lopes, M.N. (1991)
Portugaliae mathematica
Une Formule Approximative de Dimension pour Certain Produits de Riesz.
Ai Hua Fan (1994)
Monatshefte für Mathematik
Une formule d'Itô pour les martingales continues à deux indices et quelques applications
David Nualart (1984)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Variational representations for continuous time processes
Amarjit Budhiraja, Paul Dupuis, Vasileios Maroulas (2011)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
A variational formula for positive functionals of a Poisson random measure and brownian motion is proved. The formula is based on the relative entropy representation for exponential integrals, and can be used to prove large deviation type estimates. A general large deviation result is proved, and illustrated with an example.
Williams' characterisation of the brownian excursion law : proof and applications
L. C. G. Rogers (1981)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Ветвящиеся диффузионные процессы в неограниченной области
П.И. Майстер (1981)
Matematiceskij sbornik
Геометрическая сходимость процессов, порожденных последовательностью неодинаково распределенных величин
Н.Н. Ляшенко (1985)
Zapiski naucnych seminarov Leningradskogo
О представлении целочисленных случайных мер и локальных мартингалов с помощью случайных мер с детерминированными компенсаторами
Ю.М. Кабанов, Р.Ш. Липцер, А.Н. Ширяев (1980)
Matematiceskij sbornik
Распределение функционалов в конечномерных пространствах и времена пребывания гауссовских случайных процессов
С.Б. Макарова (1982)
Zapiski naucnych seminarov Leningradskogo
Currently displaying 141 – 150 of 150
Previous Page 8