-variation de fonctions aléatoires. 1ère partie : séries de Rademacher
-variation de fonctions aléatoires. 2ième partie : processus à accroissements indépendants
Pathwise approximations of processes based on the fine structure of their filtrations
Performance of hedging strategies in interval models
For a proper assessment of risks associated with the trading of derivatives, the performance of hedging strategies should be evaluated not only in the context of the idealized model that has served as the basis of strategy development, but also in the context of other models. In this paper we consider the class of so-called interval models as a possible testing ground. In the context of such models the fair price of a derivative contract is not uniquely determined and we characterize the interval...
Probabilistic metric spaces constructed from stationary Markov chains.
Processus de points marqués et processus ramifiés
Processus et espaces de Banach invariants par réarrangement
Processus ponctuels marqués stationnaires. Application à l'interaction sélective de deux processus ponctuels stationnaires
Processus ponctuels stationnaires et flots spéciaux
Processus stationnaires et mesures de Palm du flot spécial sous une fonction
Propriétés de mélange des processus autorégressifs polynomiaux
Propriétés générales et exceptionnelles des états statistiques des systèmes dynamiques stables
Prospective Kolmogorov equation of non-Markovian stochastic processes