Une famille bi-markovienne : arrêt optimal
Une Formule Approximative de Dimension pour Certain Produits de Riesz.
Une formule d'Itô pour les martingales continues à deux indices et quelques applications
Une généralisation des semimartingales : les processus admettant un processus à accroissements indépendants tangent
Une généralisation du théorème de Kolmogorov-Aronszajn «Processus -bornés -dimensionnels : domaine spectral § dilatations stationnaires»
Une inégalité de martingales avec poids
Une inégalité pour martingales à indices multiples et ses applications
Une loi du logarithme itéré pour les martingales locales multidimensionnelles et son application en régression linéaire stochastique
Une martingale d'opérateurs bornés, non représentable en intégrale stochastique
Une martingale non pure, dont la filtration est brownienne
Une méthode de martingales pour la convergence d'une suite de processus de sauts markoviens vers une diffusion associée à une condition frontière. Application aux systèmes de files d'attente
Une note sur le théorème du balayage de Hunt
Une présentation du calcul des variations stochastique (calcul de Malliavin) pour les non-spécialistes
Une propriété de domination de l'enveloppe de Snell des semimartingales fortes
Une propriété des martingales pures
Une propriété des temps prévisibles
Une question de théorie des processus
Une remarque sur la convergence des martingales à deux indices
Une remarque sur l'approximation des solutions d'e.d.s
Une remarque sur le calcul stochastique dépendant d'un paramètre