Projection optionnelle et semi-martingales
Projections of onto subspaces spanned by independent random variables
Prolongement de processus holomorphes. Cas «carré intégrable»
Prolongement des semi-martingales
Proof(s) of the Lamperti representation of continuous-state branching processes.
Proofs of the martingale FCLT.
Proper moving average representations and outer functions in two variables.
Properties of centered random walks on locally compact groups and Lie groups.
Properties of local-nondeterminism of Gaussian and stable random fields and their applications
In this survey, we first review various forms of local nondeterminism and sectorial local nondeterminism of Gaussian and stable random fields. Then we give sufficient conditions for Gaussian random fields with stationary increments to be strongly locally nondeterministic (SLND). Finally, we show some applications of SLND in studying sample path properties of -Gaussian random fields. The class of random fields to which the results are applicable includes fractional Brownian motion, the Brownian...
Prophet Inequalities for Averages of Independent Non-Negative Random Variables.
Propriétés asymptotiques des semimartingales à valeurs dans des variétés à bord continu
Propriétés de mélange des processus autorégressifs polynomiaux
Propriétés d'invariance du domaine du générateur infinitésimal étendu d'un processus de Markov
Propriétés du spectre évolutif d'un processus non stationnaire
Propriétés générales et exceptionnelles des états statistiques des systèmes dynamiques stables
Propriétés markoviennes de processus sur R2
Propriétés permanentes des trajectoires de processus
Prospective Kolmogorov equation of non-Markovian stochastic processes
Pseudo-processes governed by higher-order fractional differential equations.
Puissances d'un opérateur régularisant