solutions of BSDEs with stochastic Lipschitz condition.
La convergence de la série de Picard pour les EDS
L'approximation u.c.p. et la continuité de certaines intégrales stochastiques dépendant d'un paramètre
Large deviations for one dimensional diffusions with a strong drift.
Les -topologies en théorie du potentiel
La topologie fine a été introduite pour fournir un cadre intrinsèque à la théorie du potentiel. Cependant les ouverts fins ne possèdent pas certaines propriétés dont celle de Lindeberg. Cette considération nous conduit à introduire des topologies moins finies appelées -topologies ). Nous démontrons pour ces -topologies un critère analogue à celui établi par N. Wiener, pour les ouverts fins. Puis nous nous intéressons à la théorie des équations différentielles stochastiques sur les -ouverts.
Liens entre équations différentielles stochastiques et ordinaires
Limit theorems for solutions of stochastic differential equation problems.
Linear random boundary value problems containing weakly correlated forcing functions.
Linear stochastic differential-algebraic equations with constant coefficients.
Liouville formula for systems of linear homogeneous Itô stochastic differential equations
Local martingales measures
Local time and pathwise uniqueness for stochastic differential equations
Locally periodic homogenization of reflected diffusion.
Long-memory stable Ornstein-Uhlenbeck processes.
Lyapunov exponents for stochastic differential equations on semi-simple Lie groups
With an intrinsic approach on semi-simple Lie groups we find a Furstenberg–Khasminskii type formula for the limit of the diagonal component in the Iwasawa decomposition. It is an integral formula with respect to the invariant measure in the maximal flag manifold of the group (i.e. the Furstenberg boundary ). Its integrand involves the Borel type Riemannian metric in the flag manifolds. When applied to linear stochastic systems which generate a semi-simple group the formula provides a diagonal matrix...
Lyapunov exponents of linear stochastic functional differential equations driven by semimartingales. Part I : the multiplicative ergodic theory