Un algorithme de calcul de la probabilité qu'une variable de Fisher-Snedecor, à premier degré de liberté impair, excède une valeur donnée
Un algoritmo iterativo para la estimación de modelos ARMA con ausencia de observaciones.
En el presente artículo se muestra un algoritmo iterativo para la estimación de parámetros de modelos ARMA en series temporales que tengan alguna observación ausente. Posteriormente se efectúa la demostración de la convergencia de dicho algoritmo. Se presenta un ejemplo de estimación basado en la simulación de series temporales con un ordenador y se exponen las conclusiones llevadas a cabo por el autor.
Une méthode de discrétisation de variables continues
Uso del estadístico Dn de Kolmogorov-Smirnov en inferencia paramétrica.
Se estudia un método de estimación paramétrica basado en la minimización del estadístico Dn de Kolmogorov-Smirnov. Se prueba la existencia y unicidad de este estimador en familias de distribuciones monótonas en alguno de sus parámetros y se compara computacionalmente con el método de máxima verosimilitud.