Problèmes à frontière libre et arbres de mesures
Problèmes de temps d'arrêt optimal pour les systèmes distribués stochastiques
Processus stochastiques quadratiques markoviens au sens projectif: application a l'identification d'un modèle bilinéaire.
Programmes mathématiques mixtes. Application au principe du maximum en temps discret dans le cas déterministe et dans le cas stochastique
Properties of set-valued stochastic integrals
We introduce set-valued stochastic integrals driven by a square-integrable martingale and by a semimartingale. We investigate properties of both integrals.
Properties of solution set of stochastic inclusions.