Une généralisation du théorème de Kolmogorov-Aronszajn «Processus -bornés -dimensionnels : domaine spectral § dilatations stationnaires»
Une inégalité de Bennett pour les maxima de processus empiriques
Une inégalité de martingales avec poids
Une inégalité pour martingales à indices multiples et ses applications
Une introduction élémentaire à l'analyse mathématique des inégalités
Le concept d'inégalité (dans une distribution de ressources, de revenus, etc.) est l'un des plus présents dans les esprits, les écrits, les paroles de nos contemporains. Il est pourtant moins facile à appréhender que d'autres catégories psycho-linguistiques telles que la classification ou l'ordre. On présente ici une introduction élémentaire et qui n'a d'autre ambition que pédagogique, aux mathématiques de l'inégalité ; celles-ci pourraient suggérer des thèmes de recherche à la psychologie génétique....
Une loi de zéro-un pour une classe de mesures sur les groupes
Une loi des grands nombres pour des systèmes de diffusions avec interaction et à coefficients non bornés
Une loi du logarithme itéré pour les martingales locales multidimensionnelles et son application en régression linéaire stochastique
Une majoration sous-exponentielle pour la convergence de l'entropie des chaînes de Markov à trou spectral
Une martingale d'opérateurs bornés, non représentable en intégrale stochastique
Une martingale non pure, dont la filtration est brownienne
Une mesure d'information caractérisant la loi de Poisson
Une méthode de martingales pour la convergence d'une suite de processus de sauts markoviens vers une diffusion associée à une condition frontière. Application aux systèmes de files d'attente
Une mise au point sur les martingales locales continues définies sur un intervalle stochastique
Une mise au point sur les systèmes de Lévy. Remarques sur l'exposé de A. Benveniste
Une note sur le théorème du balayage de Hunt
Une note sur l'intégrale multiple de Stratonovich pour le processus de Poisson
Une présentation du calcul des variations stochastique (calcul de Malliavin) pour les non-spécialistes
Une preuve probabiliste élémentaire d'un résultat de P. Baird et J. C. Wood
Une preuve simple du théorème de Shimura sur les points méandre du mouvement brownien plan