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Antonio Martín Andrés (1981)
Trabajos de Estadística e Investigación Operativa
Similarity:
Se dan estimaciones puntuales y por intervalo para la edad y el número inicial de individuos en procesos de nacimiento puro de intensidad conocida y en procesos de Galton-Watson con distribución de descencientes conocida.
Ospina Martínez, Raydonal (2001)
Revista Colombiana de Estadística
Similarity:
Wenceslao González Manteiga, Manuel A. Presedo Quindimil (1991)
Qüestiió
Similarity:
En este trabajo se obtienen propiedades de consistencia y normalidad asintótica para el estimador no paramétrico de la función de regresión (m(x)) resultante de la extensión de la metodología de mínima distancia de Cramer-von Mises al contexto de la estimación de curvas. Se hacen algunas consideraciones acerca de la robustez del estimador resultante en base a la función de influencia local (LIF) y se realiza un estudio de Monte Carlo comparativo con otros métodos de estimación. ...
Alex Costa, Albert Satorra, Eva Ventura (2002)
Qüestiió
Similarity:
Este trabajo es parte de un proyecto que estudia la aplicación de estimadores compuestos (combinación de estimadores directos e indirectos) para áreas pequeñas en estadística regional. Comparamos tres estimadores: uno directo basado en datos muestrales de cada Comunidad Autónoma (CA), otro sintético (indirecto) que combina los datos estatales con información específica de las CCAA, y un tercer estimador, el compuesto, basado en un modelo estadístico que se concreta en una combinación...
Rafaela Dios Palomares, C. Rodríguez Fonseca (1999)
Qüestiió
Similarity:
En el presente artículo se recogen los resultados de una investigación llevada a cabo sobre el comportamiento de pretest de heterocedasticidad. Con este fin se ha diseñado un experimento Monte Carlo, introduciendo como proceso generador de datos un modelo con tres supuestos sobre la estructura de la varianza del error y con distintos niveles de heteroscedasticidad para cada uno de ellos. Asimismo, se analiza la potencia de los diferentes contrastes de heterocedasticidad bajo los distintos...
Mariano Ruiz Espejo (1988)
Stochastica
Similarity:
A class of infinite linear invariant estimators is proposed in the context of sampling theory. Desirable properties of accuracy of the class are also studied. The usual regression estimator is the best of the class introduced for a certain criterion.
Wenceslao González Manteiga (1990)
Trabajos de Estadística
Similarity:
En el modelo de regresión lineal y = E(Y/X = x) = θx, donde (X,Y) es un vector aleatorio bidimensional, del que se dispone de una muestra {(X1, Y1), ..., (Xn, Yn)}, se han introducido recientemente una clase general de estimadores para θ definida como aquellos valores que minimizan el funcional: ψ(θ) = ∫ (αn(x) - θx)2 dΩn(x) ...
Wenceslao González Manteiga (1985)
Trabajos de Estadística e Investigación Operativa
Similarity:
En este trabajo se introduce un nuevo estimador de la recta de regresión cuando la varianza de los errores aleatorios no es homogénea. La consideración de que la función varianza sea suave nos permite estimarla mediante métodos de estimación no paramétrica para luego a través de tales estimaciones definir un estimador mínimo cuadrático ponderado. Se prueba que tal estimador es asintóticamente optimal en el sentido de la mínima varianza.
Eva M.ª Artés Rodríguez (2001)
Qüestiió
Similarity:
Se considera el problema de estimar la media de una población finita para la ocasión actual, basándonos en las muestras seleccionadas en dos ocasiones. Se construye un estimador producto multivariante de doble muestreo para la parte solapada de la muestra, para el caso en que dos variables auxiliares se encuentran correlacionadas deforma negativa con la variable objeto de estudio. Se obtienen las expresiones para el estimador óptimo y su varianza. Se calcula la curva que nos proporciona...
Jordi Ocaña, Carles Maria Cuadras (1987)
Qüestiió
Similarity:
En este trabajo se proponen dos posibles estimadores del parámetro de dependencia de una familia de distribuciones bivariantes con marginales dadas y se realiza un estudio de Monte Carlo de sus respectivos sesgo y eficiencia, a fin de determinar cuál de ambos estimadores es preferible. También se propone y se estudia, de forma similar, una posible versión "Jackknife" del mejor de los dos estimadores anteriores. En este estudio se emplean técnicas de reducción de la varianza. Para poder...
Mariano Ruiz Espejo (1988)
Qüestiió
Similarity:
Proponemos un tipo de estimador insesgado para funciones paramétricas en el contexto de poblaciones finitas. Algunos casos particulares de estos estimadores son los clásicos de Hansen-Hurwitz (1943), Horvitz-Thompson (1952), Sánchez-Crespo (1977) y Murthy (1963). Además damos estrategias insesgadas uniformemente mejores que las de Sánchez-Crespo (1977) en determinadas condiciones.
Ana Fernández Palacín, José Muñoz Pérez (1990)
Trabajos de Estadística
Similarity:
En este trabajo se propone un estimador para la función cuantil, basado en polinomios de Kantorovic, como estimador natural, y se prueba que su error absoluto medio es un infinitésimo de orden n. Mediante simulación se pone de manifiesto que dicho estimador conduce a una reducción sustancial del error absoluto medio frente a la función cuantil muestral y, por otra parte, se compara con el estimador basado en polinomios de Bernstein.