Über die Approximation von Wahrscheinlichkeitsverteilungen durch Grenzverteilungen.
En partant des idées de Rosenbloom [7] et Hayman [5], Luis Báez-Duarte donne dans [1] une preuve probabiliste de la formule asymptotique de Hardy-Ramanujan pour les partitions d’un entier. Le principe général de la méthode repose sur la convergence en loi d’une famille de variables aléatoires vers la loi normale. Dans notre travail nous démontrons un théorème de type Liapounov (Chung [2]) qui justifie cette convergence. L’obtention de formules asymptotiques simples nécessite une condition dite Gaussienne...
It is easy to notice that no sequence of estimators of the probability of success θ in a Bernoulli scheme can converge (when standardized) to N(0,1) uniformly in θ ∈ ]0,1[. We show that the uniform asymptotic normality can be achieved if we allow the sample size, that is, the number of Bernoulli trials, to be chosen sequentially.
We obtain upper bounds for minimal metrics in the central limit theorem for sequences of independent real-valued random variables.