Über die Approximation von Wahrscheinlichkeitsverteilungen durch Grenzverteilungen.
Page 1
Displaying 1 – 17 of 17
Un principe de sous-suites dans la théorie des probabilités
Shrishti Dhav Chatterji (1972)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Un principio di invarianza per catene markoviane di elementi aleatori.
Rodolfo De Dominicis (1980)
Collectanea Mathematica
Un TCL avec vitesse pour la marche aléatoire gauche sur le groupe affine de
Christophe Cuny (2003)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Un théorème de convergence fonctionnelle pour les intégrales stochastiques
Gilles Pagès (1986)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Un théorème de la limite centrale dans
B. Heinkel (1976)
Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques
Un théorème limite central dans un hypergroupe bidimensionnel
Mostafa Bouhaik, Léonard Gallardo (1992)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Une condition nécessaire et suffisante pour la convergence en pseudo-loi des processus
H. Sadi (1988)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Une étude asymptotique probabiliste des coefficients d’une série entière
Bernard Candelpergher, Michel Miniconi (2014)
Journal de Théorie des Nombres de Bordeaux
En partant des idées de Rosenbloom [7] et Hayman [5], Luis Báez-Duarte donne dans [1] une preuve probabiliste de la formule asymptotique de Hardy-Ramanujan pour les partitions d’un entier. Le principe général de la méthode repose sur la convergence en loi d’une famille de variables aléatoires vers la loi normale. Dans notre travail nous démontrons un théorème de type Liapounov (Chung [2]) qui justifie cette convergence. L’obtention de formules asymptotiques simples nécessite une condition dite Gaussienne...
Une loi des grands nombres pour des systèmes de diffusions avec interaction et à coefficients non bornés
Christian Léonard (1986)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Une mesure d'information caractérisant la loi de Poisson
Iain M. Johnstone, Brenda Macgibbon (1987)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Une remarque sur le schéma de Bernoulli et quelques extensions
N. Bouleau (1980)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Uniform asymptotic normality for the Bernoulli scheme
Wojciech Niemiro, Ryszard Zieliński (2007)
Applicationes Mathematicae
It is easy to notice that no sequence of estimators of the probability of success θ in a Bernoulli scheme can converge (when standardized) to N(0,1) uniformly in θ ∈ ]0,1[. We show that the uniform asymptotic normality can be achieved if we allow the sample size, that is, the number of Bernoulli trials, to be chosen sequentially.
Uniqueness of the stationary distribution and stabilizability in Zhang's sandpile model.
Boer, Anne Fey-Den, Liu, Haiyan, Meester, Ronald (2009)
Electronic Journal of Probability [electronic only]
Unpredictability of the occurrence time of a long laminar period in a model of temporal intermittency
P. Collet, A. Galves, B. Schmitt (1992)
Annales de l'I.H.P. Physique théorique
Upper bounds for minimal distances in the central limit theorem
Emmanuel Rio (2009)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
We obtain upper bounds for minimal metrics in the central limit theorem for sequences of independent real-valued random variables.
Upper bounds for Stein-type operators.
Daly, Fraser A. (2008)
Electronic Journal of Probability [electronic only]
Currently displaying 1 – 17 of 17
Page 1