Problèmes de temps d'arrêt optimal pour les systèmes distribués stochastiques
Problems from probability theory
Process-level large deviations for nonlinear Hawkes point processes
In this paper, we prove a process-level, also known as level-3 large deviation principle for a very general class of simple point processes, i.e. nonlinear Hawkes process, with a rate function given by the process-level entropy, which has an explicit formula.
Processus admettant un processus à accroissements indépendants tangent : cas général
Processus canoniquement mesurables (ou : Doob avait raison)
Processus de Markov et désintégrations régulières
Un théorème classique exprime qu’à partir d’un semi-groupe d’opérateurs sur l’espace des fonctions continues tendant vers 0 à l’infini, , , , continue, , on peut construire un processus markovien “standard”, à trajectoires réglées et continues à droite, quasi-continu à gauche ; l’espace des états est supposé localement compact à base dénombrable d’ouverts. Nous supposons ici que l’espace des états est seulement universellement mesurable dans un souslinien complètement régulier ; le processus...
Processus de Markov non stationnaires et espace-temps
Processus de points marqués et processus ramifiés
Processus de Ray et théorie du balayage.
Processus et espaces de Banach invariants par réarrangement
Processus gaussiens à variation finie
Processus gaussiens, markoviens d'ordre p, fortement markoviens d'ordre p et problème de Dirichlet stochastique
Processus gouvernés par des noyaux
Processus ponctuels binomiaux négatifs
Processus ponctuels marqués stationnaires. Application à l'interaction sélective de deux processus ponctuels stationnaires
Processus ponctuels marqués stochastiques. Représentation des martingales et filtration naturelle quasicontinue à gauche
Processus ponctuels stationnaires asymptotiquement gaussiens et comportement asymptotique de processus de branchement spatiaux sur-critiques
Processus ponctuels stationnaires et flots spéciaux
Processus stationnaires et mesures de Palm du flot spécial sous une fonction
Product -actions on a Lebesgue space and their applications
We define a class of -actions, d ≥ 2, called product -actions. For every such action we find a connection between its spectrum and the spectra of automorphisms generating this action. We prove that for any subset A of the positive integers such that 1 ∈ A there exists a weakly mixing -action, d≥2, having A as the set of essential values of its multiplicity function. We also apply this class to construct an ergodic -action with Lebesgue component of multiplicity , where k is an arbitrary positive...