Sungularity as -regularity and vice versa
Superposition of diffusions with linear generator and its multifractal limit process
In this paper a new multifractal stochastic process called Limit of the Integrated Superposition of Diffusion processes with Linear differencial Generator (LISDLG) is presented which realistically characterizes the network traffic multifractality. Several properties of the LISDLG model are presented including long range dependence, cumulants, logarithm of the characteristic function, dilative stability, spectrum and bispectrum. The model captures higher-order statistics by the cumulants. The relevance...
Superposition of Diffusions with Linear Generator and its Multifractal Limit Process
In this paper a new multifractal stochastic process called Limit of the Integrated Superposition of Diffusion processes with Linear differencial Generator (LISDLG) is presented which realistically characterizes the network traffic multifractality. Several properties of the LISDLG model are presented including long range dependence, cumulants, logarithm of the characteristic function, dilative stability, spectrum and bispectrum. The model captures higher-order statistics by the cumulants. The relevance...
Superprocesses with dependent spatial motion and general branching densities.
Support d'une équation d'Itô avec sauts en dimension 1
Support of a Marcus equation in dimension 1.
Supports optionnels et prévisibles d'une P-mesure et applications
Sur certaines généralisations de l'inégalité de Fefferman
Sur certaines inégalités de théorie des martingales
Sur certaines propriétés des espaces de Banach et
Sur certains commutateurs d'une filtration
Sur certains problèmes d'estimation et de test concernant la moyenne d'un processus gaussien
Sur certains processus stochastiques homogènes
Sur des problèmes de régularisation, de recollement et d'interpolation en théorie des processus
Sur des problèmes de régularisation, de recollement et d'interpolation en théorie des martingales
Sur deux questions posées par Schwartz
Sur la caractérisation des semi-martingales
Sur la charge associée à une mesure aléatoire réelle stationnaire
Sur la classification des groupes récurrents
Sur la cohomologie dans les schémas de Bernoulli
We introduce an invariant of cohomology in Bernoulli shifts, which is used to answer a question about cohomology of Hölder functions with finitary functions whose coding time is integrable. When restricted to the class of Hölder functions, this invariant even provides a criterion of cohomology.