Transformations et équations anticipantes pour les processus de poisson
Transformations of index set for Skorokhod integral with respect to Gaussian processes.
Transience and non-explosion of certain stochastic Newtonian systems.
Transient effects of stochastic multi-population models.
Transportation inequalities for stochastic differential equations of pure jumps
For stochastic differential equations of pure jumps, though the Poincaré inequality does not hold in general, we show that W1H transportation inequalities hold for its invariant probability measure and for its process-level law on right continuous paths space in the L1-metric or in uniform metrics, under the dissipative condition. Several applications to concentration inequalities are given.
Trees and asymptotic expansions for fractional stochastic differential equations
In this article, we consider an n-dimensional stochastic differential equation driven by a fractional brownian motion with Hurst parameter H>1/3. We derive an expansion for E[f(Xt)] in terms of t, where X denotes the solution to the SDE and f:ℝn→ℝ is a regular function. Comparing to F. Baudoin and L. Coutin, Stochastic Process. Appl.117 (2007) 550–574, where the same problem is studied, we provide an improvement in three different directions: we are able to consider equations with drift,...
Triangular stochastic differential equations with boundary conditions
Über bestimmte Differentialgleichungen in der Theorie der stochastischen Prozesse
Un exemple en théorie des flots stochastiques
Un nouveau principe de grandes déviations en théorie du filtrage non linéaire
Una generalización de los procesos estocásticos log-normal y de Gompertz como procesos de Itô.
Estudiamos una ecuación diferencial estocástica de Itô que es una generalización de los modelos estocásticos logarítmico-normal y de Gomperz. Reducimos la ecuación mediante una transformación de cambio de estado a otra que resulta una generalización de la ecuación de Langevin, que rige el proceso de Uhlenbeck-Ornstein. A partir de la expresión analítica de las soluciones de ésta y de la original estudiamos las características estadísticas de ambos procesos solución, en particular los momentos de...
Une classe de chaînes de Markov récurrentes sur un espace métrique complet
Une classe de processus stable par retournement du temps
Une famille bi-markovienne : arrêt optimal
Une loi des grands nombres pour des systèmes de diffusions avec interaction et à coefficients non bornés
Une présentation du calcul des variations stochastique (calcul de Malliavin) pour les non-spécialistes
Une remarque sur la théorie des grandes déviations
Une remarque sur l'approximation des solutions d'e.d.s
Une remarque sur les équations différentielles stochastiques à solutions markoviennes
Une remarque sur les processus de Dirichlet forts