A comparison between two indices obtained by MDF.
A note on a property of the Gini coefficient
The scope of this note is a self-contained presentation of a mathematical method that enables us to give an absolute upper bound for the difference of the Gini coefficients where represents the vector of the gross wages and represents the vector of the corresponding super-gross wages that is used in the Czech Republic for calculating the net wage. Since (as of June 2019) , the study of the above difference seems to be somewhat inaccessible for many economists. However, our estimate based...
A unified Lorenz-type approach to divergence and dependence [Book]
Application of SVR with improved ant colony optimization algorithms in exchange rate forecasting
Atypical Employment Increasing The Flexibility Of An Organization. A Study Of Greek Manufacturing And Services
Comparaison de tendance centrale par l'analyse de transferts
La différence de tendance centrale entre deux distributions sur un ensemble fini est représentée par une série de transferts entre les modalités. Un modèle unique est proposé qui permet d'analyser ces différences pour des variables nominales, ordinales ou métriques aussi bien que pour les variables numériques. En particulier on définit un indice de différence entre les distributions qui se ramène à l'indice de distorsion de Gini dans le cas d'une variable nominale et à la différence entre les moyennes...
Comparison of efficient seasonal indexes.
Diamètres et écarts. Une décomposition du coefficient d'inégalité de C. Gini
El índice de poder de Banzhaf en la Unión Europea ampliada.
En este trabajo se definen algoritmos, basados en funciones generatrices, para calcular el índice de poder de Banzhaf en juegos simples de votación ponderada y en juegos de doble y triple mayoría. La utilización de funciones generatrices permite un cálculo exacto del índice de Banzhaf con una reducción sensible de la complejidad temporal. Además se calculan los índices de Banzhaf para las reglas de decisión, aprobadas en la cumbre de Niza, que se utilizarán en la Unión Europea ampliada a 27 países....
Estimating Matrices.
Estimating unemployment in very small areas.
Estudio asintótico de una clase de índices de desigualdad muestrales.
En la literatura sobre la cuantificación de la Desigualdad de una población en relación con cierta variable económica (renta, capital, etc.) se han establecido diferentes medidas, entre las cuales por su operatividad y caracterización axiomática merecen mención especial los llamados "índices de desigualdad aditivamente descomponibles" (que incluyen los conocidos índices de Theil y de la varianza normalizada).En este trabajo desarrollamos un estudio del comportamiento asintótico de dichos índices...
EWMA historical volatility estimators
Formes et propriétés des indices d'inégalité entre proportions
Cet article porte sur les indicateurs qui permettent de comparer les inégalités de proportions entre deux catégories. Après avoir précisé les propriétés qui caractérisent la définition d'indices d'inégalité entre deux proportions, il analyse celles qu'il est souhaitable de leur appliquer, notamment les propriétés de cohérence ou d'homogénéité dont il montre l'incompatibilité. Il examine différents modes de construction d'indices d'inégalité : à partir de mesures, de distances, de caractéristiques...
GAMS langauage in description of method of minimum total variation.
Gini indices and the moments of the share density function
The expected value of the share density of the income distribution can be expressed in terms of the Gini index. The variance of the share density of the income distribution is interesting because it gives a relationship between the first and the second order Gini indices. We find an expression for this variance and, as a result, we obtain some nontrivial bounds on these Gini indices. We propose new statistics on the income distribution based on the higher moments of the share density function. These...
Grüss-type bounds for the covariance of transformed random variables.
Indices económicos. Modelo dinámico de inversión.
Se estudia el problema de inversión en un mercado en donde las rentabilidades aleatorias de los títulos satisfacen una relación temporal con rentabilidades anteriores y las interrelaciones vendrán dadas a través de unos índices, uno común a todos los títulos y otro específico del sector en que pueda incluirse cada título.
Mathématiques et politique.
On estimating the yield and volatility curves