Représentation des fonctions conditionnellement de type positif, d'après V.P. Belavkin
Représentation des martingales comme intégrales stochastiques des processus optionnels
Représentation des martingales engendrées par un processus à accroissements indépendants (cas des martingales de carré intégrable)
Représentation des mesures par des fonctionnelles additives entre deux temps
Représentation des noyaux excessifs
Représentation du champ de fluctuation de diffusions indépendantes par le drap brownien
Représentation du processus d’Ornstein-Uhlenbeck à paramètres
Représentation d’un semigroupe d’opérateurs sur un espace par des noyaux. Remarques sur deux articles de S.E. Kuznetsov
Representation form of de Finetti theorem and application to convexity
Representation formula for the entropy and functional inequalities
We prove a stochastic formula for the Gaussian relative entropy in the spirit of Borell’s formula for the Laplace transform. As an application, we give simple proofs of a number of functional inequalities.
Representation formulae for (C₀) m-parameter operator semigroups
Some general representation formulae for (C₀) m-parameter operator semigroups with rates of convergence are obtained by the probabilistic approach and multiplier enlargement method. These cover all known representation formulae for (C₀) one- and m-parameter operator semigroups as special cases. When we consider special semigroups we recover well-known convergence theorems for multivariate approximation operators.
Représentation nucléaire des martingales d'Azéma
Representation of continuous linear forms on the set of ladlag processes and the hedging of American claims under proportional costs.
Representation of Itô integrals by Lebesgue/Bochner integrals
In [Yong 2004], it was proved that as long as the integrand has certain properties, the corresponding Itô integral can be written as a (parameterized) Lebesgue integral (or a Bochner integral). In this paper, we show that such a question can be answered in a more positive and refined way. To do this, we need to characterize the dual of the Banach space of some vector-valued stochastic processes having different integrability with respect to the time variable and the probability measure. The later...
Representation of random linear functionals on certain spaces
Representation theorem for stochastic differential equations in Hilbert spaces and its applications.
Representation theorems for interacting Moran models, interacting Fisher-Wright diffusions and applications.
Representation theorems for multi-valued (regular) L...-amarts.
Représentations convergentes des intégrales stochastiques
Représentations multiplicatives de sousmartingales, d'après Azéma