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Formes et propriétés des indices d'inégalité entre proportions

Antoine Valeyre (1995)

Mathématiques et Sciences Humaines

Cet article porte sur les indicateurs qui permettent de comparer les inégalités de proportions entre deux catégories. Après avoir précisé les propriétés qui caractérisent la définition d'indices d'inégalité entre deux proportions, il analyse celles qu'il est souhaitable de leur appliquer, notamment les propriétés de cohérence ou d'homogénéité dont il montre l'incompatibilité. Il examine différents modes de construction d'indices d'inégalité : à partir de mesures, de distances, de caractéristiques...

Fractional Langevin equation with α-stable noise. A link to fractional ARIMA time series

M. Magdziarz, A. Weron (2007)

Studia Mathematica

We introduce a fractional Langevin equation with α-stable noise and show that its solution Y κ ( t ) , t ≥ 0 is the stationary α-stable Ornstein-Uhlenbeck-type process recently studied by Taqqu and Wolpert. We examine the asymptotic dependence structure of Y κ ( t ) via the measure of its codependence r(θ₁,θ₂,t). We prove that Y κ ( t ) is not a long-memory process in the sense of r(θ₁,θ₂,t). However, we find two natural continuous-time analogues of fractional ARIMA time series with long memory in the framework of the Langevin...

F-tests for generalized linear hypotheses in subnormal models

Joao Tiago Mexia, Gerberto Carvalho Dias (2001)

Discussiones Mathematicae Probability and Statistics

When the measurement errors may be assumed to be normal and independent from what is measured a subnormal model may be used. We define a linear and generalized linear hypotheses for these models, and derive F-tests for them. These tests are shown to be UMP for linear hypotheses as well as strictly unbiased and strongly consistent for these hypotheses. It is also shown that the F-tests are invariant for regular transformations, possess structural stability and are almost strongly consistent for generalized...

Funcionales de mínima g-divergencia y sus estimadores asociados (II).

Francisco Javier Cano Sevilla, M.ª Pilar Lasala Calleja (1984)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

Se realizan dos estudios de simulación para comprobar el comportamiento asintóticamente robusto del estimador de mínima g-divergencia para dos elecciones notables de la función g.

Funcionales de mínima g-divergencia y sus estimadores asociados (I).

Francisco José Cano Sevilla, M.ª Pilar Lasala Calleja (1984)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

Se introducen los funcionales de mínima g-divergencia y sus estimadores asociados. Se prueba la existencia y robustez del funcional y la convergencia del estimador asociado.

Funciones de evaluación modales.

M.ª Pilar García-Carrasco Aponte (1987)

Trabajos de Estadística

Este trabajo contiene la definición, justificación intuitiva, caracterización y principales propiedades y casos particulares de las denominadas funciones de evaluación modales. Se considera un problema de decisión con espacio paramétrico finito y conjunto de acciones igual al conjunto de posibles distribuciones de probabilidad sobre él; se trata de estudiar las funciones de utilidad que, en este caso y mediante el criterio Bayes, conducen a tomar como acción óptima la distribución degenerada en...

Funciones de medias de distribuciones discretas truncadas.

José María Ruiz Gómez (1983)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

En este trabajo damos condiciones necesarias y suficientes para que una función de medias sea de tipo discreto y obtenemos una relación entre la función de distribución y su correspondiente función de medias en este caso. Se estudia la relación entre el caso discreto y el caso continuo.

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