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Contiguity and LAN-property of sequences of Poisson processes

Friedrich Liese, Udo Lorz (1999)

Kybernetika

Using the concept of Hellinger integrals, necessary and sufficient conditions are established for the contiguity of two sequences of distributions of Poisson point processes with an arbitrary state space. The distribution of logarithm of the likelihood ratio is shown to be infinitely divisible. The canonical measure is expressed in terms of the intensity measures. Necessary and sufficient conditions for the LAN-property are formulated in terms of the corresponding intensity measures.

Contrastación de hipótesis en diseños multivariados split-plot con matrices de dispersión arbitrarias.

Guillermo Vallejo Seco, José Ramón Escudero García, Angel M. Fidalgo Aliste, M. Paula Fernández García (2000)

Qüestiió

El presente trabajo examina diversos procedimientos para contrastar hipótesis nulas globales, correspondientes a datos obtenidos mediante diseños multivariados split-plot cuando se incumple el supuesto de homogeneidad de las matrices de dispersión. Un examen de estos procedimientos para un amplio número de variables confirma, por un lado, la robustez del procedimiento multivariado de Welch-James dado por Johansen (1980) para probar el efecto principal de los ensayos y, por otro, la robustez de la...

Contraste de modelos probabilísticos desde una perspectiva bayesiana.

José Miguel Bernardo (1982)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

Se pone de manifiesto que el problema de contrastar si un conjunto de datos es o no compatible con un modelo probabilístico totalmente especificado puede ser reducido al problema de contrastar si una determinada transformación de los datos puede ser considerada como una muestra aleatoria de una distribución uniforme. Mediante la construcción de una nueva familia paramétrica de distribuciones, que contiene a la uniforme como caso particular, se propone un contraste bayesiano de uniformidad que constituye...

Contrastes de hipótesis basados en la (r,s)-divergencia: aplicación a distribuciones multinomiales y normales multivariantes.

Domingo Morales, Leandro Pardo, Miquel Salicrú, M.ª Luisa Menéndez (1992)

Qüestiió

En este trabajo se obtiene la distribución asintótica de la (r,s)-divergencia, introducida por Sharma y Mittal (1975), entre dos densidades fθ1 y fθ2, cuando θ2 es fijo y θ1 desconocido o bien cuando los dos son desconocidos. Se supone que los parámetros desconocidos se estiman de acuerdo con el principio de máxima verosimilitud. Como caso particular se obtienen las distribuciones asintóticas en el caso de poblaciones multinomiales. Se concluye el trabajo construyendo, sobre la base de los estadísticos...

Contribuciones a la generalización del problema de compensación por grupos de Helmert-Pranis Pranievich.

Ioan Popescu (1988)

Revista Matemática de la Universidad Complutense de Madrid

The paper presents in a generalized form the problem of the geodetic network adjustment by the Helmert-Pranis Pranievich groups method (groups with junction points included or not). The adjustment problem, as well as the cofactor matrix derivation for the partial-independent and linkage unknowns, was completely formulated by transformed weight matrix definition and usage. A complete sequence of the computing stages for the geodetic networks divided into groups without junction points was given for...

Contribuciones al muestreo sucesivo: estimador producto multivariante.

Eva M.ª Artés Rodríguez (2001)

Qüestiió

Se considera el problema de estimar la media de una población finita para la ocasión actual, basándonos en las muestras seleccionadas en dos ocasiones. Se construye un estimador producto multivariante de doble muestreo para la parte solapada de la muestra, para el caso en que dos variables auxiliares se encuentran correlacionadas deforma negativa con la variable objeto de estudio. Se obtienen las expresiones para el estimador óptimo y su varianza. Se calcula la curva que nos proporciona la ganancia...

Contribution of František Matúš to the research on conditional independence

Milan Studený (2020)

Kybernetika

An overview is given of results achieved by F. Matúš on probabilistic conditional independence (CI). First, his axiomatic characterizations of stochastic functional dependence and unconditional independence are recalled. Then his elegant proof of discrete probabilistic representability of a matroid based on its linear representability over a finite field is recalled. It is explained that this result was a basis of his methodology for constructing a probabilistic representation of a given abstract...

Control de calidad por sumas acumuladas.

M. Pepio Viñals, C. Polo (1988)

Qüestiió

Los métodos de Sumas Alternativas son alternativos de los gráficos de Shewhart para el control de las fabricaciones y se presentan convenientemente elaborados para su determinación, eligiendo el tamaño de la muestra y las características del control en función del porcentaje defectuoso que se desea detectar y la proporción deseada. Asimismo se analizan las ventajas relativas de ambos métodos.

Control treatments in designs with split units generated by Latin squares

Shinji Kuriki, Iwona Mejza, Kazuhiro Ozawa, Stanisław Mejza (2014)

Biometrical Letters

This paper deals with two-factor experiments with split units. The whole plot treatments occur in a repeated Latin square, modified Latin square or Youden square, while subplot treatments occur in a block design within the whole plots. The statistical properties of the considered designs are examined. Special attention is paid to the case where one of the treatments is an individual control or an individual standard treatment. In addition, we give a brief overview of work on the design of experiments...

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