Sur les intégrales stochastiques de processus prévisibles non bornés Ching Sung Chou, Paul-André Meyer, Christophe Stricker (1980) Séminaire de probabilités de Strasbourg
Sur les martingales locales continues indexées par ] 0 , ∞ [ J.-Y. Calais, M. Génin (1983) Séminaire de probabilités de Strasbourg
Sur les semigroupes dynamiques quantiques Rolando Rebolledo (1996) Annales mathématiques Blaise Pascal
Sur les zéros des martingales continues Jacques Azéma, Marc Yor (1992) Séminaire de probabilités de Strasbourg
Sur l'existence de l'opérateur carré du champ Paul-André Meyer (1986) Séminaire de probabilités de Strasbourg
Sur l'existence, l'unicité et le comportement asymptotique des solutions d'équations différentielles stochastiques Halim Doss, Erik Lenglart (1978) Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Sur l’expression de la dualité entre H 1 et B M O Thierry Jeulin, Marc Yor (1979) Séminaire de probabilités de Strasbourg
Sur l'extension de la définition d'intégrale stochastique Renzo Cairoli (1980) Séminaire de probabilités de Strasbourg
Sur l'intégrabilité uniforme des martingales continues Jacques Azéma, Richard F. Gundy, Marc Yor (1980) Séminaire de probabilités de Strasbourg
Sur un théorème de Talagrand Rajae Aboulaïch, Christophe Stricker (1983) Séminaire de probabilités de Strasbourg
Sur une transformation du mouvement brownien due à Jeulin et Yor Paul-André Meyer (1994) Séminaire de probabilités de Strasbourg
Tecniche di martingala e di rappresentazione di Skorohod per approssimazioni di filtri non lineari e di speranze condizionate Ornella Arcudi (1998) Bollettino dell'Unione Matematica Italiana
Temps d'explosion d'équations différentielles stochastiques du type Doléans-Dade Michèle Thieullen (1991) Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques