Sur le processus de vraisemblance partielle
Sur le théorème de la convergence dominée
Sur les fonctions holomorphes à valeurs dans l'espace des martingales locales
Sur les intégrales stochastiques de L. C. Young
Sur les intégrales stochastiques de processus prévisibles non bornés
Sur l'espérance des variables aléatoires à valeurs dans les espaces de Banach réticulés
Sur l'espérance des variables aléatoires vectorielles
Sur une équation différentielle stochastique générale
Sur une formule de la théorie du balayage
The modified, discrete Lévy transformation is Bernoulli
The optional sampling theorem for convex set valued martingales.
The representation of Poisson functionals
Towards an innovation theory of spatial Brownian motion under boundary conditions.
Tree martingales and a.e. convergence of Vilenkin-Fourier series.
Un critère prévisible pour l'uniforme intégrabilité des semimartingales exponentielles
Un petit théorème de projection pour processus à deux indices
Un théorème de convergence fonctionnelle pour les intégrales stochastiques
Un théorème de Helly pour les surmartingales fortes
Une application du calcul du nombre de montées et de descentes aux fonctions de martingales locales continues
Une caractérisation de la convergence dans . Application aux quasimartingales