Calcul stochastique avec sauts sur une variété
Calcul stochastique et inégalités de norme pour les martingales bi-browniennes. Application aux fonctions bi-harmoniques
On étend aux martingales bi-browniennes la formule de Itô et les inégalités de Burkholder-Gundy. On en déduit une démonstration probabiliste des inégalités de norme géométriques pour les fonctions bi-harmoniques sur le bi-disque.
Caractérisation des martingales à deux paramètres indépendantes du chemin
Caractérisation des semimartingales
Characterization of a regular family of semimartingales by line integrals.
Characterizations of processes with stationary and independent increments under -expectation
Our purpose is to investigate properties for processes with stationary and independent increments under -expectation. As applications, we prove the martingale characterization of -Brownian motion and present a pathwise decomposition theorem for generalized -Brownian motion.
Classe et martingales fortes à paramètre bidimensionnel
Connexions et martingales dans les groupes de Lie
Consistent price systems for subfiltrations
Asymmetric or partial information in financial markets may be represented by different filtrations. We consider the case of a larger filtration F – the natural filtration of the “model world” – and a subfiltration that represents the information available to an agent in the “real world”. Given a price system on the larger filtration that is represented by a martingale measure Q and an associated numeraire S, we show that there is a canonical and nontrivial numeraire Ŝ such that the price system...
Construction de quasimartingales s'annulant sur un ensemble donné
Convergence des martingales pluri-sous-harmoniques vectorielles à deux indices
Convergence en loi de semimartingales et variation quadratique
Convergence of Banach lattice valued stochastic processes without the Radon-Nikodym property.
Convergence of unbounded multivalued supermartingales in the Mosco and slice topologies.
Convergence presque sûre de martingales multivoques
Convex analysis for sets of local martingales measures
Corrections : «Décomposition des martingales locales et raréfaction des sauts»
Corrections : «Mesures à accroissements indépendants et P.A.I. non homogènes»