Un principio di invarianza per catene markoviane di elementi aleatori.
Un système de notations pour les processus de Markov
Une extension multidimensionnelle de la loi de l'arc sinus
Une famille bi-markovienne : arrêt optimal
Une généralisation des semimartingales : les processus admettant un processus à accroissements indépendants tangent
Une topologie fine associée au produit de deux processus markoviens
Uniform exponential ergodicity of stochastic dissipative systems
We study ergodic properties of stochastic dissipative systems with additive noise. We show that the system is uniformly exponentially ergodic provided the growth of nonlinearity at infinity is faster than linear. The abstract result is applied to the stochastic reaction diffusion equation in with .
Upper Bounds for symmetric Markov transition functions