Strong convergence bounds of the Hill-type estimator under second-order regularly varying conditions.
Strong uniform consistency rates of some characteristics of the conditional distribution estimator in the functional single-index model
The aim of this paper is to establish a nonparametric estimate of some characteristics of the conditional distribution. Kernel type estimators for the conditional cumulative distribution function and for the successive derivatives of the conditional density of a scalar response variable Y given a Hilbertian random variable X are introduced when the observations are linked with a single-index structure. We establish the pointwise almost complete convergence and the uniform almost complete convergence...
Student's -test for Gaussian scale mixtures.
Study of Bootstrap Estimates in Cox Regression Model with Delayed Entry
In most clinical studies, patients are observed for extended time periods to evaluate influences in treatment such as drug treatment, approaches to surgery, etc. The primary event in these studies is death, relapse, adverse drug reaction, or development of a new disease. The follow-up time may range from few weeks to many years. Although these studies are long term, the number of observed events is small. Longitudinal studies have increased the importance of statistical methods for time-to event...
Suavización no paramétrica en fiabilidad.
En este trabajo consideramos estimaciones no paramétricas de las funciones de razón de fallo y supervivencia en fiabilidad haciendo uso de suavizaciones no paramétricas de la función de distribución empírica (datos no censurados) y de la distribución de Kaplan-Meier (datos censurados). Se obtienen sesgos, varianzas y distribuciones asintóticas de los estimadores aquí propuestos probándose mediante técnicas de expansiones de segundo orden la eficiencia de éstos respecto de otras estimaciones introducidas...
Subset selection of the largest location parameter based on -estimates
The problem of selecting a subset of polulations containing the population with the largest location parameter is considered. As a generalization of selection rules based on sample means and on sample medians, a rule based on -estimates of location is proposed. This rule is strongly monotone and minimax, the risk being the expected subset size, provided the underlying density has monotone likelihood ratio. The problem of fulfilling the -condition is solved explicitly only asymptotically, under...
Sumas acumuladas conjuntas. Tablas.
Las Tablas de la Longitud de Ráfaga Media (LRM) para los Gráficos de Control por Sumas Acumuladas (SUMAC) sólo se habían deducido para el control de la media de un proceso distribuido normalmente, si bien también puede salir fuera de control por la variabilidad. Este trabajo describe cómo seleccionar los parámetros de un esquema SUMAC, para la media y desviación tipo muestrales, según la situación bajo control especificada conjuntamente por la media m0 y la desviación tipo σ0, y el estado fuera...
Sur la convergence L1 et L∞ de l'estimateur de la partition aléatoire pour une densité
Sur les vitesses de convergence en théorie des valeurs extrêmes.
Sur l'usage de la validation croisée en analyse en composantes principales